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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
前面不是說D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
老師好，D選項中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因為幸存者偏差歷史數(shù)據(jù)沒意義
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
這道題，D選項的說法是錯在哪里，講解老師說VAR不能衡量隨著相關(guān)性增加而帶來的后果，VAR只能計量損失的大小?？墒?，老師，相關(guān)性增加不就會帶來損失增加，用VAR可以??？
50題中D選項，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險一直是1吧按照CAPM
老師，D選項剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師這里說的D是指修正久期嗎，麥考林久期能反應(yīng)利率的變化對價格的影響嗎，怎么反應(yīng)的呢。有效突性為什么是除以deltay的平方呢？
這個題目的d選項如果是借長投長還是接長投短呢，借長投短指的是，借長期的負債，投短期拿利潤來緩解流動性壓力么
這道題是不是有點問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的??？？？
對A-B+C-D不太理解，對于A、B來說是應(yīng)該存在價格變化的，那么按照債券定價的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價差上了嗎？為什么還要用一個D來專門計算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
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