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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
得到的結(jié)果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
操作風(fēng)險中的人員具體指哪方面？如果人員的誤操作、粗心等算是操作風(fēng)險嘛
C中提到的建模操作風(fēng)險損失，怎么樣是正確的建模操作風(fēng)險損失的操作？
這個用計算器具體怎么操作啊，操作下來沒答案
為什么A是操作風(fēng)險，D不是操作風(fēng)險
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因為是負(fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
操作風(fēng)險
為啥這么操作啊
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險里面的，為什么操作風(fēng)險是least impact?
老師，第三題計算器具體怎么操作？ 我操作出來是error5
聲譽風(fēng)險是在操作風(fēng)險以外的，因為重大操作風(fēng)險帶來的影響，又將其歸類到操作事件數(shù)據(jù)庫中，怎么理解
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
這個過度對沖如何操作
程寶問答
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