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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
得到的結(jié)果和真實(shí)股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
2006 年后實(shí)施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風(fēng)險計量方法之一，只是在實(shí)施和監(jiān)管上不斷細(xì)化和嚴(yán)格。 基礎(chǔ)內(nèi)部評級法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
操作風(fēng)險中的人員具體指哪方面？如果人員的誤操作、粗心等算是操作風(fēng)險嘛
C中提到的建模操作風(fēng)險損失，怎么樣是正確的建模操作風(fēng)險損失的操作？
這個用計算器具體怎么操作啊，操作下來沒答案
為什么A是操作風(fēng)險，D不是操作風(fēng)險
操作風(fēng)險
為啥這么操作啊
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險里面的，為什么操作風(fēng)險是least impact?
老師，第三題計算器具體怎么操作？ 我操作出來是error5
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