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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎？
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
順便問下，如果題目給了PV、I/Y、N這些信息，是否用計(jì)算器算出的PMT就是SMM公式分母中的應(yīng)還金額
老師好，我想請問巴林銀行這個案例在課件里的大標(biāo)題是Rogue Trading and Misleading Reporting，這個不是因?yàn)槟峥死锷@個人導(dǎo)致的危機(jī)么，那為什么不歸因于Operational Risk操作性風(fēng)險(xiǎn)？
關(guān)于IRC中，市場風(fēng)險(xiǎn)中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改進(jìn)了巴塞爾2.5么？
open end fund 和closed end fund除了nav的區(qū)別，以及交易場所一個有一級和二級市場，還有別的區(qū)別嗎？ 然后closed end fund的nav怎么算？ 順便問一下etf是怎么操作機(jī)制的？
習(xí)題集200題，第一個選項(xiàng)，前半句沒有問題，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”這句話有疑問，操作風(fēng)險(xiǎn)本來就是用lognormal distribution來衡量severity的，怎么會導(dǎo)致無效呢？
請教一下，5個數(shù)字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個數(shù)字后，要輸?shù)?個數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個數(shù)字，在計(jì)算器操作的時候。
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
16題，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好中定量的描述么？我覺得B項(xiàng)不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)的類型，風(fēng)險(xiǎn)的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險(xiǎn)嗎
。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險(xiǎn)按照BIA就是簡單一步乘15%了并沒有再考慮8%。 請教老師這里是如何分析的，沒有理解呀。謝謝
第三部分課程內(nèi)容的第64頁的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問題？
置信區(qū)間的公式是樣本均值加減 關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤，其中標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，但是樣本均值 的無偏標(biāo)準(zhǔn)差公式的分母不應(yīng)該是根號n-1嗎？為什么在置信區(qū)間的標(biāo)準(zhǔn)誤這里是根號n了呢？
請問老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個利率計(jì)算出來的嗎？還是說計(jì)算equity value和PD不一樣，前者只能用無風(fēng)險(xiǎn)利率rf,也就是沒有其他選擇？
老師，請問當(dāng)n很大的時候，遠(yuǎn)大于30的時候，我們既可以用t檢驗(yàn)也可以用z檢驗(yàn)對嗎？？ 2、這種情況如果我們用t檢驗(yàn)的話，近似的去查z表而不用去查t表可以嗎？？（因?yàn)閦表背過比較快，而且在n大的時候tz查到的數(shù)字應(yīng)該差不多的吧？)
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