金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，D選項(xiàng)LTCM是對(duì)沖基金，披露透明度低跟監(jiān)管資本要求有什么關(guān)系呢？
D選項(xiàng)的greater negative value這里我們要忽略negative這個(gè)詞，默認(rèn)theta都是比較絕對(duì)值對(duì)嗎？
不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對(duì)
老師，這道題答案是D，但解析是non risk based,答案是不是錯(cuò)了，還有c選項(xiàng)如何理解
對(duì)于C 和D選項(xiàng)仍然不是很理解，lognormal分布和lognormal分布之和是正態(tài)分布？謝謝老師
C是什么？咋沒(méi)有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象？D又是什么？也沒(méi)有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象
一年的二叉樹(shù)t從0.5變成1/12， value,u,d,p怎么變化呢？怎么分析呢？
選項(xiàng)D，貨基做正回購(gòu)逆回購(gòu)不是都可以么？有什么側(cè)重點(diǎn)么？
in the money的call option希臘字母delta=N(d1)不是趨向于0嗎？為什么delta代1？
老師，雖然答案也是D但這解析不對(duì)吧，怎么能用portfolio的excess return去乘以portfolio beta系數(shù)呢？
密卷第66題選項(xiàng)D看不懂，是說(shuō)沒(méi)有批準(zhǔn)同意就率先安裝嗎？
39題，選項(xiàng)D算信息比率的時(shí)候?yàn)槭裁捶帜覆挥肅APM模型計(jì)算出阿爾法?
老師，第21題D選項(xiàng)validation不是要由specificorganizationunit模型驗(yàn)證處檢測(cè)嗎，普通user也可以嗎
老師第六題u和d不是用u=e^sigma開(kāi)方t嗎？為什麼會(huì)11/10？
這道題可以詳細(xì)解釋下嗎？尤其是C為什么對(duì)？D為什么錯(cuò)？vasicek model具體時(shí)如何操作的？
程寶問(wèn)答
