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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
245頁例題，已知的PV=100000,PMT=599.55,N=120,IY=6%/12,最終按計算器出來的FV=-280193.53，是我哪里算的不對么
老師您好，圖一下面的V【u】與圖2的E（斯格嘛平方）結(jié)果都是：斯格嘛平方/n，那么它們兩個一樣嗎？
老師如果用計算器按這個是PMT=260000 I/Y=0.005 N=8 FV=0 CPT PV嗎 但是我算出來數(shù)據(jù)和答案不一樣。
像這個Z值的公式下面的cigma代表的是standard deviation還是standard error如果告訴的是總體的standard deviation還需要除以根號n嗎
觀測值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動率項，那是否觀測值越老m越大，λ的m次冪也越大？
觀測值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動率項，那是否觀測值越老m越大，λ的m次冪也越大？
請問老師，連續(xù)復利用金融計算器怎么輸入？因為和普通的科學計算器不一樣，不知道怎么按e^n。
老師，BSM定價模型中，考慮分紅的d1圖二中紅色匡內(nèi)的公式是否正確，然后還有怎么按照d1求N（d1），謝謝
老師視頻中RSS/n-k-1是否有錯 因為RSS對應ESS應該是regression 自由度是k才對呀 而SSR對應的才是SSE
老師 這道題B選項在查表時為什么用自由度等于5的查?df不應該是n－k-1嗎
不太懂這個N(Qi(T))表達的是什么？意思是正態(tài)分布的標準化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個公式？
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場風險的var，信用風險的var，操作風險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，想請教下您信用風險IRB方法有風險分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請教下您操作風險的哪個資本金測量方法是否有涉及diversification benefit的。
老師您好，期貨對沖風險這章我們學了“怕什么做什么”，現(xiàn)貨怕跌，期貨就做空，這樣現(xiàn)貨如果虧錢了期貨賺錢就抵了。那不就等于沒賺錢嗎？這兩操作之后虧錢抵了，是怎么賺錢的呢？
TSECF 和TSLGC 這兩個指標在統(tǒng)計時是否需要按照實際業(yè)務開展的部門來統(tǒng)計？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫開展的操作，是需要計入TSLGC嗎？如果是業(yè)務部門開展的是計入TSECF嗎？
程寶問答
金程問答