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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習(xí)題冊的第373題，我看不懂這個D選項是什么意思，然后看了答案解析的D選項。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關(guān)系。謝謝老師了?。?！??
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結(jié)果就是call價值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標的資產(chǎn)是stock的option價格時，當stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調(diào)整嗎？
請問下有options on futures 的應(yīng)用嗎，視頻中老師說到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時候用這個公式，有什么習(xí)題是對這個知識點應(yīng)用的嗎
我理解題目問的是2007金融危機前，所以是不是選D呢，金融危機發(fā)生時，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
D選項，跟note里課后題1的D選項一模一樣，但是note里這個選項是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
楊老師，在Merton模型的計算考量題中，請教當題意明確提出計算physical PD或者Physical DD的情況下，這時候用求Equtiy價格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風險收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
d選項不理解。delta-normal方式計算var，為什么需要均值和標準差？Which of the following is not a required step in determining
老師 三大風險簡單相加考慮了Interest risk呀，D沒問題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market
DD用Merton方法計算的時候應(yīng)該DD=-d2吧，這道題為啥寫的是d2，我有點混亂。還有分母上的σ什么時候乘資產(chǎn)價值什么時候不用乘麻煩老師在幫我捋一下，謝謝（第一個是強化班的題）
針對D,如果在經(jīng)濟不景氣時期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟好的時候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風險補償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
第九題的D選項 題目問的是哪個不是CDO轉(zhuǎn)移信用風險的優(yōu)勢，D選項銀行減低了借款標準 有更多人借款和轉(zhuǎn)移credit risk有什么關(guān)系呢？有更多標準比較低的貸款難道不會增加銀行的credit risk嗎？
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