金程問(wèn)答
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如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習(xí)題冊(cè)的第373題，我看不懂這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思，然后看了答案解析的D選項(xiàng)。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關(guān)系。謝謝老師了！??！??
這道題是不是N(d1)的變化有問(wèn)題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒(méi)有用的嗎？一級(jí)計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對(duì)asset的增值部分做調(diào)整嗎？
請(qǐng)問(wèn)下有options on futures 的應(yīng)用嗎，視頻中老師說(shuō)到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時(shí)候用這個(gè)公式，有什么習(xí)題是對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)應(yīng)用的嗎
我理解題目問(wèn)的是2007金融危機(jī)前，所以是不是選D呢，金融危機(jī)發(fā)生時(shí)，美元短缺，大家才通過(guò)FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒(méi)那么短缺，所以沒(méi)必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來(lái)了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來(lái)的不對(duì)呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯(cuò)的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對(duì)于非線性的衍生品怎么進(jìn)行全局的stress test？2、B 選項(xiàng)為啥不對(duì)，感覺(jué)解析說(shuō)的都不是一回事。C也對(duì)啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
楊老師，在Merton模型的計(jì)算考量題中，請(qǐng)教當(dāng)題意明確提出計(jì)算physical PD或者Physical DD的情況下，這時(shí)候用求Equtiy價(jià)格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
d選項(xiàng)不理解。delta-normal方式計(jì)算var，為什么需要均值和標(biāo)準(zhǔn)差？Which of the following is not a required step in determining
老師 三大風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單相加考慮了Interest risk呀，D沒(méi)問(wèn)題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market
DD用Merton方法計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該DD=-d2吧，這道題為啥寫(xiě)的是d2，我有點(diǎn)混亂。還有分母上的σ什么時(shí)候乘資產(chǎn)價(jià)值什么時(shí)候不用乘麻煩老師在幫我捋一下，謝謝（第一個(gè)是強(qiáng)化班的題）
針對(duì)D,如果在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說(shuō)它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
第九題的D選項(xiàng) 題目問(wèn)的是哪個(gè)不是CDO轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)，D選項(xiàng)銀行減低了借款標(biāo)準(zhǔn) 有更多人借款和轉(zhuǎn)移credit risk有什么關(guān)系呢？有更多標(biāo)準(zhǔn)比較低的貸款難道不會(huì)增加銀行的credit risk嗎？
程寶問(wèn)答
