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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應(yīng)該歸為client操作有誤嘛
請(qǐng)問主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)還是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，其余三個(gè)選項(xiàng)是市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 操作風(fēng)險(xiǎn)里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請(qǐng)問計(jì)算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風(fēng)險(xiǎn)怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時(shí)間范圍內(nèi)計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
老師詢問一下 課程與知識(shí)點(diǎn)不相符合 如果只是講重點(diǎn) 零基礎(chǔ)的學(xué)生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無該知識(shí)點(diǎn) 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
老師，我想問1）標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)候的sigma，到底是population的還是sample的估計(jì)sigma；2）t分布查表時(shí)，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說考試的時(shí)候表頭有圖，靠圖來判斷
請(qǐng)問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對(duì)應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號(hào)？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差。。。
標(biāo)黃處為1.96和答案不一樣，通過上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請(qǐng)解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對(duì)。
請(qǐng)問這道題是不是不可以用計(jì)算器計(jì)算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計(jì)算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計(jì)算的。請(qǐng)問何時(shí)用連續(xù)復(fù)利，何時(shí)可以用（1 年收益率）的n 次方計(jì)算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
在計(jì)算PD時(shí)，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd啊？用莫頓模型的時(shí)候，計(jì)算N(d2)公式分別帶入rf和實(shí)際收益率r可以計(jì)算不同的pd，如果再進(jìn)一步計(jì)算股票或者債券價(jià)格的時(shí)候，應(yīng)該帶入哪個(gè)r??？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計(jì)違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請(qǐng)問為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個(gè)負(fù)號(hào)是怎么來的呀
請(qǐng)問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
程寶問答
金程問答