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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
目標(biāo)是將敞口降到幾乎為零 抵押物有threshold 無法滿足降到幾乎為零 這里為什么選a不選d
請問notes第一本184頁第八題為何計(jì)算是B，我計(jì)算出來是D
D錯(cuò)哪了，沒太明白，錯(cuò)在“尤其是在經(jīng)濟(jì)不好時(shí)期”這句？不應(yīng)該用尤其？
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時(shí)候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
老師好，這道題的D選項(xiàng)后半句再解釋一下？以及平行移動的模型有哪些？
D指的是相同標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該隱含波動率相同、但是實(shí)際不同、就是書上說的哪里錯(cuò)了？
Bd都牽強(qiáng)，麻煩解釋清楚d優(yōu)越在哪里？半斤八兩罷了，麻煩請別已知答案的條件下去解釋
老師，會計(jì)利潤和經(jīng)濟(jì)利潤的區(qū)別是什么？D選項(xiàng)為什么說RAROC有靈活性？
D選項(xiàng)，風(fēng)格選擇不就是怎么配置不同的證券嗎，為什么不對呢
請問老師 Monitor the bond issuer’s balance sheet to ensure covenant compliance.這個(gè)d選項(xiàng)為啥不對？ trustee我記得是不能
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習(xí)題冊的第373題，我看不懂這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思，然后看了答案解析的D選項(xiàng)。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關(guān)系。謝謝老師了?。?！??
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來確比原來的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調(diào)整嗎？
請問下有options on futures 的應(yīng)用嗎，視頻中老師說到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時(shí)候用這個(gè)公式，有什么習(xí)題是對這個(gè)知識點(diǎn)應(yīng)用的嗎
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