金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題是不是這樣算的？先算不考慮q的，再算出帶q的，最后算delta d
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個(gè)操作？
老師這個(gè)題目到底是問(wèn)的什么，這個(gè)D選項(xiàng)的空集是什么情況才會(huì)有空集呢
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時(shí)候代公式分不清哪是哪？
還有，公式中的D，什么時(shí)候要用MacD，什么時(shí)候要用MD，什么時(shí)候要用DD？應(yīng)該怎么判斷使用哪個(gè)？
這個(gè)直接用mac.D可以嗎？不是應(yīng)該轉(zhuǎn)成修正久期，這個(gè)地方轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)懵了??
V對(duì)應(yīng)S，E對(duì)應(yīng)call，不是推導(dǎo)出N（d1）=deltaE/deltaV嗎？老師是不是寫(xiě)反了？
D選項(xiàng)，如果call date是召回日的話，那么應(yīng)該是before call date吧，在召回日前利率上升？
老師，百題第6題的答案D，“or a dotted line reporting to the CEO and the board.”CRO的虛線報(bào)告不是只針對(duì)board嗎？
D選項(xiàng)的二階矩是variance，會(huì)代表分布的波動(dòng)情況，為什么沒(méi)有尾部更重要呢？
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)如果把映射到單個(gè)股票改為映射到該指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股，是否就是正確的了？
老師您好，百題第 46題，d選項(xiàng)，如果說(shuō)個(gè)股可以被指數(shù)映射，這句話對(duì)不對(duì)呢
所以按照D選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的話壓力測(cè)試和stressed VaR stressed ES都是完全不回測(cè)的嗎？
老師，看漲期權(quán)的delta值的計(jì)算這個(gè)公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關(guān)系是怎樣的？
很奇怪為什么我在國(guó)外聽(tīng)不了視屏解析。很卡很卡。這題C跟D麻煩幫解釋一下
程寶問(wèn)答
