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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
過程中，由于單獨計量不同風(fēng)險時未考慮相關(guān)性，導(dǎo)致匯總時會underestimate overall risk。那么D選項說，考慮了相關(guān)性后，total VaR 會大于等于單獨VaR的加總，這個應(yīng)該就是對的呀！
D選項關(guān)于條件違約概率的無記憶性，可能讓計算2年期的條件違約概率么？怎么計算
老師請問D選項的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對流動性越不好呢？不是存儲金額越大，現(xiàn)金流越大，流動性就會越好嗎？謝謝~
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項資金的流入怎么會不需要成本？他怎么會平白無故的就流入資金了？
D選項，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時候說過
此題算出來r0.5=3.59%，再算出來r1=9.67%，再算d1是不是也可以
老師這個題的d選項是因為lbq是自相關(guān)系數(shù)加權(quán)的但是BPQ不是對嗎
D選項，前面77題說市場組合只能作為CAPM的系數(shù)，這道題又說APT也可以，請解釋一下
老師，D 項中外包是不是不能把風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去？還有B項再解釋一下
D選項里，完整的寫法是不是應(yīng)該加上相關(guān)系數(shù)，即Q(XBB≤–1.209∩XB≤–0.533，ρ=0.36)
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