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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計算器要如何操作？
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應(yīng)該歸為client操作有誤嘛
請問主權(quán)風(fēng)險是操作風(fēng)險還是信譽風(fēng)險，其余三個選項是市場風(fēng)險嗎
老師 操作風(fēng)險里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風(fēng)險怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時間范圍內(nèi)計算的操作風(fēng)險損失
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
操作風(fēng)險的Var和信用風(fēng)險的Var不都等于預(yù)期損失?非預(yù)期損失嗎
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風(fēng)險的呢？
老師這個long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的?。繛槭裁磗hort hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風(fēng)險呢？謝謝
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