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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結(jié)，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而
老師好， 對于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計(jì)一期，請問這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，在操作風(fēng)險(xiǎn)中說每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大類需要獨(dú)立同分布，然后用copula去將他們整合，我想問的是copula不是針對非線性相關(guān)嗎，也就是兩兩之間是有相關(guān)性的對吧，獨(dú)立能說明不相關(guān)，那這怎么解釋呢？
麻煩問一下，P171中遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格如此理解是否正確；還有，站在一個(gè)時(shí)點(diǎn)定一份遠(yuǎn)期和期貨的價(jià)格，如何知道未來利率和價(jià)格的上升下降呢，如果不知道實(shí)際操作中又是怎么定價(jià)的呢？
老師好，1.請問一下這里short FRA可以更清楚講一下嗎？因?yàn)橹v義中寫的是鎖定借款給別人利率，為什么回答問題里說的是支付浮動利率呢？2.老師請講一下short FRA怎么操作，利率上升怎么賺錢？
想請問這個(gè)ppt里面，1.兼并套利，買入被收購，賣出收購方是什么意思呢，什么叫被收購和收購方呢？2.第二段例子里，這種套利是不是必須在聲明之后才可以操作，不能以20價(jià)格，必須以28元價(jià)格買嗎？
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進(jìn)行全局的stress test？2、B 選項(xiàng)為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
bull-spread當(dāng)中，有對沖成本，有對沖風(fēng)險(xiǎn)的操作，bear-spread當(dāng)中，1.為什么兩個(gè)都是對沖成本呢，對沖成本和對沖風(fēng)險(xiǎn)有什么區(qū)別呢，2.可以分別解釋一下什么是對沖成本，什么是對沖風(fēng)險(xiǎn)嗎，聽完后還是不太理解？
您好，請問 1.不要等號的這些，我操作之后，按了等號，發(fā)現(xiàn)沒有任何差別?。繛槭裁匆欢ú荒馨吹忍柲?？ 2.計(jì)算器的蓋子是不是只能放在計(jì)算器后面當(dāng)?shù)鬃兀坎荒苌w在計(jì)算器正面是吧？
老師。我沒太懂這道題。是說 操作彈性有四步，identify->measure->assess->manage這樣嗎？(這四個(gè)對嗎？)所以這個(gè)設(shè)置情景屬于第二步？？ 老師呀 另外三個(gè)選項(xiàng)是在形容什么呀？對于彈性的知識點(diǎn)我好凌亂( ▼-▼ )
老師第一個(gè)基差風(fēng)險(xiǎn)是由標(biāo)的不同和到期日不同構(gòu)成的，所以如果標(biāo)的和到期日相同的話，就不會有基差風(fēng)險(xiǎn)了嗎？另外longthebasis和longhedge一樣嗎？longhedge.是不是和long.the basis的操作方向完全相反？
老師好！這里說Barbell benefits more from interest rate volatility。在操作中，預(yù)期收益率小，用Cbullet；在預(yù)期收益率大時(shí)，用Cbarbell。我想問的是，怎么看出來，這道題問的是預(yù)期收益率是大還是小呢？謝謝！
老師我算了一下操作，借10000美元，換13680CHF,同時(shí)期貨市場賣13728CHF三個(gè)月合約，存銀行3個(gè)月，得13728CHF，得10090美元，還借款10000美元，但借款本息是10105美元。我不知道自己錯(cuò)在哪里
平倉（close out），平倉就是提前進(jìn)行的，不是到期的時(shí)候進(jìn)行的，提前進(jìn)行的話，就是某個(gè)時(shí)刻點(diǎn)投資者發(fā)現(xiàn)自己不需要這份合約了，那這個(gè)時(shí)候，投資者就可以做一個(gè)反向交易，進(jìn)行平倉（close out）。老師，請問上述的反向交易具體是怎么操作
程寶問答
金程問答