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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
你好，想問一下選項D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
可以再解釋一下d選項嗎，負債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
請問distance to default的簡化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個是不是只能在t=1并且是risk neutral的時候用？
么老師說d1他是圖1手寫公式，但是展開后如圖二，那么多出來的rt是什么？
C,D選項沒有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒有講到
組合收益-基準收益=2.31，組合收益-基準收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對呢？？？？？？
這里老師寫的計算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開下具體推到過程嗎？
老師，D選項是兩年的累計net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
追問一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
怎么理解D選項，對沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進一些嗎
D選項是否可以理解為，最近詢價次數(shù)少說明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
cml針對的是σ，那就是系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險吧，那怎么能說cml是diversified。這道題的D是因為這點錯了嗎？
老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因為這個是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
D選項。大家有不同意見為什么會產(chǎn)生交易流動性風(fēng)險？大家持有相同意見做出一樣的決策才會產(chǎn)生交易流動性風(fēng)險吧？
D選項為什么在場內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒有流動性風(fēng)險呢？提前終止時仍需要現(xiàn)金交割的時候為什么沒有流動性風(fēng)險呢？
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