金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
during a market crisis?A Default risk. B Liquidity risk. C Operational risk. D Settlement and payment
老師，上傳的圖片的C、D選項(xiàng)中的“only if”是不是表示一個(gè)虛擬語(yǔ)氣啊，就是C選項(xiàng)是“如果不考慮行業(yè)最佳實(shí)踐就不違反了”、D選項(xiàng)是“如果結(jié)論在報(bào)告中有說(shuō)明的話就不違反了”，是不是??？
我看了很多之前的答疑，似乎更準(zhǔn)確的說(shuō)法應(yīng)該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對(duì)嗎？ 如果我的理解沒(méi)有錯(cuò)誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進(jìn)行調(diào)整？
預(yù)期收益率和預(yù)期回報(bào)率不一樣嗎？D選項(xiàng)為什么不對(duì)
D選項(xiàng)是改成正向市場(chǎng)中現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格應(yīng)該趨于一致嗎？
56題，EQUITY的價(jià)值計(jì)算不用真實(shí)利率的嗎，只有D2計(jì)算需要用真實(shí)利率？
如圖，43題，D選項(xiàng)中“short vega”，我想問(wèn)，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
選d，是不是因?yàn)轭}目是他相信均值大于145000，說(shuō)明他想證明這個(gè)是正確的因此要放在備擇假設(shè)
請(qǐng)問(wèn)Durbin-Watson D test在講義/原版書(shū)籍的哪一塊？因?yàn)樵诒菊鹿?jié)的教學(xué)視頻中好像沒(méi)看到
QQ群的投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)一 第4題 B和D分別是什么意思？有哪幾處錯(cuò)誤？為什么？
d選項(xiàng)有誤，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是在1996年修正案里在有的，不是從1988的basel I里就有的
老師，這道題想考什么呢，我能排除A和B，知道泊松分布是用來(lái)描述離散的數(shù)據(jù)的，那為什么D不對(duì)
but in the cost of less sensitivity to risk in comparison with AMA的意思不就是相比于AMA，SMA的敏感性更低嗎？為什么D還是錯(cuò)的呢？
計(jì)算d的時(shí)候可以用1除以u(píng)嗎 如果可以的話 為什么計(jì)算出來(lái)的結(jié)果跟正確答案相差很大
ABC都有可能出現(xiàn) 不應(yīng)該都對(duì)嗎？ 題目D選項(xiàng)不應(yīng)該是 all of the above 嗎
程寶問(wèn)答
