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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在巴塞爾Ⅱ的信用風(fēng)險資本要求的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法中，WCDR是不是都要銀行自己算？
信用風(fēng)險百題第49題怎么理解呢？6%的fix收說明收的少了，合約價值應(yīng)該下降，為何選C呢？
信用風(fēng)險百題第63題，預(yù)計損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
您好，我記得上課老師說過操作風(fēng)險可以看成一個不包括市場風(fēng)險信用風(fēng)險的綜合，A怎么錯了
信用風(fēng)險百題，第108題，fees的計算為什么不是用570*0.6%呢，這個費用對應(yīng)的規(guī)模是570呀
信用風(fēng)險百題第7題，WCL和EL為什么不是直接算出來的105和108，為何要110減去呢？
信用風(fēng)險百題73題， what are the benefits of novation？ 答案為：obligations are amalgamated with others. 請問這是什么意思，老師能翻譯解釋下嗎
百題信用風(fēng)險25題這題答案跟我們平常用的公式怎么不一樣？為什么12%可以直接加？
請問老師這道題D為什么不對呢，并且A的中文意思是指敞口代表了借款人的信用風(fēng)險嗎
信用風(fēng)險第5課里面53分鐘老師舉的這個·例子，若b和c之間不存在交易，也可以這樣netting？
老師，請問frm二級信用風(fēng)險強化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項是什么區(qū)別呢？
老師，這塊顆粒度和credit VaR的關(guān)系，老師講的和文字的表述的沒對應(yīng)上，能用中文再表示下么。 英文翻譯過來是：在組合規(guī)模一定的情況下，當(dāng)組合中的獨立信用事件越多（顆粒度越細），Credit
這個比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險，不可防范的啊
當(dāng)BCVA前面不考慮負號（老版本公式BCVA=EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）的時候,BCVA計算結(jié)果大于0時，應(yīng)該是我方的信用質(zhì)量質(zhì)量更好，如果是用新版本的公式（BCVA=-EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）計算出來BCVA大于0是對手方信用質(zhì)量更好是嗎？
老師你好，第9題的c選項，我們之前在辨析src和irc的時候，不是提到過irc是針對交易賬戶中與信用風(fēng)險相關(guān)的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計提credit risk 的話，應(yīng)該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價差風(fēng)險和股價波動風(fēng)險嗎
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