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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，kmv方式在押題中老師說(shuō)pd是通過計(jì)算dd后，在數(shù)據(jù)庫(kù)看歷史同樣dd距離的公司多少違約，以這個(gè)作為違約概率，可是講義里面寫違約概率是n(-dd)，請(qǐng)問以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計(jì)算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯(cuò)了
1、這種沒有給概率的平方的期望怎么解決?。?、因?yàn)榉讲罹褪亲约焊约旱膮f(xié)方差，是否可以用1/(n-1)*每個(gè)（組合值-基準(zhǔn)值）？再開根號(hào)，我是這么算的，但為啥結(jié)果不對(duì)。
如何理解單因素模型和多因素模型的公式運(yùn)用n如圖，本題為單因素，為何不使用單因素模型，然而去運(yùn)用套利定價(jià)模型公式，單因素公式更本不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
能用實(shí)例解釋一下這個(gè)window嗎？比如計(jì)算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價(jià)，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標(biāo)是什么，是樣本容量嗎？
老師，32分鐘的那個(gè)例題。最后是不是就是根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=20 Million, I/Y=0.9,然后摁計(jì)算器求PV呢，為什么我算出來(lái)跟答案不一樣
老師，這里的凈收益計(jì)算不能這么簡(jiǎn)單的用（1+r）*P0 來(lái)計(jì)算吧，如果是N年期的債券，融資成本還要考慮融資的付息方式及付息周期吧？這里是否不妥？
73題 老師BIA的求法是不是寫錯(cuò)了，我記得之前的筆記里面提到，BIA的Gi 是有正有有負(fù)的，即這里的BIA應(yīng)該是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才對(duì)吧
當(dāng)window過小時(shí)，例如n=1則說(shuō)明需要1個(gè)數(shù)據(jù)就能算1個(gè)VaR,但是這個(gè)數(shù)據(jù)存在的時(shí)間只有一天，意味著我們需要更多的新數(shù)據(jù)去來(lái)維持VaR的計(jì)算，這樣理解可以嗎？
老師里說(shuō)”小樣本，非正態(tài)分布“不能用t或者N來(lái)區(qū)間估計(jì)。請(qǐng)問視頻種紐交所28所公司的例題，哪里提到了這個(gè)表格是正態(tài)分布的，所以可以用t分布的呢？
老師好，請(qǐng)問這道題求COV(n)的公式時(shí)xy均值的乘積用的是1/30，為什么？求Volatility x和y時(shí)公式里的均值用（1/30）^2和（1/50）^2為什么是這兩個(gè)數(shù)字
想問一下這里面的P是不是就是債券的價(jià)格就是PV呀？，那我要是用計(jì)算器來(lái)算是不是就是I\Y=14%，F(xiàn)V=1100,N=2,PMT=100可是算出來(lái)的PV是1296.5呀
這道題可以不可以用計(jì)算器n為4，用2年期利率用作iy，計(jì)算pv呢？計(jì)算出來(lái)是105.88。原理是什么，兩種計(jì)算方法的區(qū)別在哪里呢？
老師，計(jì)算10年期票面利率8%現(xiàn)價(jià)為90元票面價(jià)格為100元的債券的收益率，計(jì)算器這樣按:N=10，PV=90，PMT=8，F(xiàn)V=100，卻無(wú)法輸出I/Y，為什么啊
ppt121頁(yè)的p-value是根據(jù)t分布的什么指標(biāo)查出來(lái)的？ std error 是如何算出來(lái)的？是根據(jù)s除以n的平方根嗎？如是，這張表中的STd-error是如何算出來(lái)的？
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