金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，對(duì)于Corprate Finance來(lái)說(shuō)，比如IPOs失敗，給它帶來(lái)的操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)屬于"Clients,products,and business practice"?若有法律訴訟是否也歸到七大類的"Clients,products,and business practice"?
applicable 不是解釋為可操作性/可應(yīng)用性？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很多題目英文很模糊，能否請(qǐng)老師題目用更沒(méi)有歧義的單詞。
百題，操作風(fēng)險(xiǎn)q31,講義中的公式EC收益是加在稅后調(diào)整之后的，解題中的答案是加在了稅收調(diào)整之前，為什么？
關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的七大分類事件中，除去內(nèi)部欺詐和外部欺詐，其余5類事件記憶非常容易混淆，不知該如何區(qū)別？有沒(méi)有好的記憶方法
249頁(yè)可轉(zhuǎn)債，實(shí)際操作中利率應(yīng)該比一般債券更低才對(duì)吧，因?yàn)橘x予投資者轉(zhuǎn)股權(quán)，如果股價(jià)不行可以退爾繼續(xù)用債權(quán)防守
說(shuō)到這個(gè)Var，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里都會(huì)用Var來(lái)衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來(lái)衡量var，只要針對(duì)的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)么？
老師，請(qǐng)問(wèn) 這套驗(yàn)證模型的方法，巴塞爾協(xié)議是在用嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù)，好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤，而并沒(méi)有做驗(yàn)證呢
老師，我對(duì)這道題的問(wèn)法不太理解，要求找unexpected 非預(yù)期，雖然B項(xiàng)說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤，我理解，為什么這就屬于非預(yù)期的呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的百題中3.8.1.3，有提及hurdle rate的公式，但這個(gè)好像在課堂上沒(méi)講過(guò)，可以稍微解釋一下嗎？以及這是個(gè)考點(diǎn)嗎？
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師這道題1第一句是什么意思，為什么錯(cuò)呢？2第二句如果用外部數(shù)據(jù)，那么操作風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該被高估嗎？
老師，我覺(jué)得carry trade和riding curve這兩個(gè)策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
這里第一年ES為負(fù)6萬(wàn)，即有的利息沒(méi)支付，那第二年回收有盈余也不補(bǔ)上一年沒(méi)支付的利息？這是ABS都這樣操作？
程寶問(wèn)答
