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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)是什么意思？不匹配利率期限結(jié)構(gòu)怎么理解？為什么不匹配利率期限結(jié)構(gòu)就是無套利模型？
老師好，百題風(fēng)險管理48題中，D選項(xiàng)中YES是如何來的能否再解釋一下？
利用題中的數(shù)據(jù)【15.62P＋（1-P）*0】e的（-4%*0.25）次方=7.532。。。。。還是必須用講的常規(guī)，U.D.P方法
老師 62題的D選項(xiàng) 感覺后半段也沒什么問題呀 el確實(shí)不被相關(guān)系數(shù)影響嘛
這個u d 和中性p有啥區(qū)別呢？我們計算出來p之后不是我們S乘上漲概率嗎
老師好 是不是期末價值乘以折現(xiàn)因子d（t）就等于期初，所以才會用期末的期望乘以折現(xiàn)因子
ker rate 01為什么是價格變化呢？公式:D*p*0.0001,為什么沒有用到duration？，練習(xí)的第一小問不懂
請問D為什么不對呢，不是說買賣雙方都需要接受么？還有B和C分別是什么意思？
這題我覺得a和d都一樣啊？α低了存?zhèn)物L(fēng)險不是更高嗎，power of test不是更低嗎
老師，這道題的題意the cost，算買future的成本，為什么用r-d就可以了？請分析一下，謝謝
老師71題c的market to book ratio要求是最低1嗎，而D項(xiàng) leverge adjusted duration gap最低 要求是多少呢
32題D選項(xiàng)，老師再說啥，根本聽不懂，好像說的和選項(xiàng)不是一回事
\(^o^)/~ 如圖，2題，問：D選項(xiàng)，說的是聯(lián)合概率，但后面用的是單詞or，是不是有問題??？
C和D選項(xiàng)是不是做空或者put就可以對沖因?yàn)槔噬仙龓淼娘L(fēng)險啦？請教老師，謝謝
43題D選項(xiàng)r上升為什么會導(dǎo)致T-notes價格下跌？以及為什么可以知道是擔(dān)心call下跌？
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