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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
套利的時候應(yīng)該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風(fēng)險的溢價用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個資產(chǎn)的實際收益率。
您好 1.請問計算器所有歸零和重新開始另一個計算的操作，是不是都可以用CElC來按呀？ 2.計算器是會自動關(guān)機的是嗎？ 3.一個新的計算器電池可以用多久呢？考試的時候是不是要帶著一個備用啊，防止考場計算器沒電了？
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風(fēng)險的加總。麻煩您指教
老師好， 68頁的example2為什么不選c？ 在企業(yè)的實際操作中，董事會審議風(fēng)險偏好的修訂，實際做這項工作由cro下的風(fēng)險管理團隊統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各大類風(fēng)險統(tǒng)籌部門進行修訂。老師講的b選項也沒有表現(xiàn)實際承擔(dān)與審議的兩個步驟，c選項倒是體現(xiàn)了。 希望老師解答下，謝謝。
在氣候金融風(fēng)險的18條原則一文中，有一道題目是關(guān)于第三道防線內(nèi)部審計的功能都包含哪些?題目選了內(nèi)部審計、風(fēng)險評估和數(shù)據(jù)質(zhì)量三個功能。 我想問的是，在常規(guī)操作風(fēng)險中，第三道防線的功能也是這三個么？還是說只有內(nèi)部審計和評估兩個?
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個資產(chǎn)，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設(shè)檢驗，不應(yīng)該是樣本均值減去原假設(shè)的均值，再除以根號n分之標(biāo)準(zhǔn)差嗎，這里為什么分母直接除以標(biāo)準(zhǔn)差，分子又說是均值減去實際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個是原假設(shè)？哪個是樣本均值？
假設(shè)100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv。可不可以用100*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個公式不是加權(quán)的嗎？
老師請問CvA公式為什么是PD，Ead相乘求和，那樣的話不就相當(dāng)于累計函數(shù)，數(shù)值變大很多了么，里面是否內(nèi)嵌了求均值的步驟，而且這一步為什么求和之后的lgd可以和前面的約掉，但是至于一步又需要乘N
老師好，學(xué)正態(tài)分布和假設(shè)檢驗時，注意到正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化和假設(shè)檢驗T-statistic求取公式，有時候是（X-μ）/σ，有時候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運用啊。題目給樣本標(biāo)準(zhǔn)差，用哪個。
第15題我還是不懂為什么N不是11誒，題目里說之后還有十次結(jié)算，那就是還有十個半年，然后算上一個付息日的話 要再加上一個半年呀。不是這樣嗎
程寶問答
金程問答