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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d小問 為什么不用條件概率的公式計算??？ 不用聯(lián)合概率除以Y小于等于0的概率？
請老師再講講D選項，隨著門檻值下降，那the number of exceedences 應該是increase對吧，但現(xiàn)實意義會下降？ 這么理解？
老師，B選項Libor 也可以作為衍生品定價參考吧？D選項是什么意思，怎么產(chǎn)生期限結構的呢
為什么所有的收益環(huán)節(jié)都沒有算我拿到手的D呢？分紅也是期權的收益啊，這里考慮的時候都光想著股價了
這里d沒有繼續(xù)行權，e選擇繼續(xù)行權，是不是還要算bc呢，美式的話最后是不是折現(xiàn)dbc呢
43題，D為什么不對，買入看漲期權，利率上升，call option value升高??？（見圖二）為什么不能對沖？
D選項的gross_recovery_rate（簡稱grr）怎么理解呢？是不包括抵押品的rr嗎？扣掉抵押品的是nrr？
可以說MDR邊際概率分布是一個聯(lián)合概率，但d，forward_probability是一個條件概率嗎？
d2的計算中，rf上升使Equity上升，所以K不變、V增大，ln(V/K)增大，為什么不會對PD產(chǎn)生影響？
一步二叉樹中，有波動率時，u與d兩種方法求出的結果不同，如何選用
老師，95million是市場價值，不是債務價值吧，為啥將95million當成債務價值D代入CS的計算公式啊？
視頻01:22:01位置的Q1(d)，為什么可以這樣橫向相加之后得出conditional？為什么得出的不是joint prob?
d選項，我做差是-15source，-25 use，雖然GAP是對的，但不太理解為啥標答都給的是正號
43題，D選項沒有講解呀，就是想聽這個選項。為什么組合表現(xiàn)差的原因不是因為security selection.
D選項，如果el也可以不減吧，記得前面有一道題，巴塞爾覺得銀行el拿不準，直接建議用wcl
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