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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
課件上講有dividend影響的put-call parity公式不是下面這個嗎？ P + S = C + Ke^(-rT) + D為什么答案是這樣的？
麻煩老師解釋下二級習(xí)題冊323題的C如何解釋，325題的C為什么是錯的，D是什么意思
老師，50題，這個公式使用前提不是要求每一天獨(dú)立同分布嗎？題干中未提及，是否該選D
老師，請問frm二級信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項(xiàng)是什么區(qū)別呢？
選項(xiàng)D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個應(yīng)該是第三道防線還是董事會的職責(zé)呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場的結(jié)論
d選項(xiàng)為甚惡魔說vasicek模型是用來計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項(xiàng)說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因?yàn)閭鶆?wù)無法確定？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
這道題是不是有點(diǎn)問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的??？？？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
問題1，見圖一和圖二，64頁練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計(jì)算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時(shí)是用
這道題前面回答有說C對的，有說D對的，也有說C、D都不對，所以老師，這個題怎么說？我認(rèn)為D選項(xiàng)沒問題吧，就是在可贖回日期過了之后支付的利息會增加，這是約定好的沒問題。C選項(xiàng)我沒理解，說是最高層級被
老師，這道題的A、D選項(xiàng)，我還是不理解。 1.A選項(xiàng)，OTC不都是一對一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？ 2.那交易所中單一交易的違約也會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧？ 3.D選項(xiàng)，講解老師
程寶問答
金程問答