金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
麻煩老師解釋一下這道題的F檢驗(yàn)吧??！
講義哪個(gè)ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指?jìng)€(gè)路
麻煩老師提供下正態(tài)分布，t分布，卡方分布，F 分布表
請(qǐng)問(wèn)F是什么含義，和經(jīng)濟(jì)的相關(guān)關(guān)系如何理解。
F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)整體，P檢驗(yàn)是檢驗(yàn)單獨(dú)變量，就是可是說(shuō)如果F檢驗(yàn)通過(guò)P檢驗(yàn)不通過(guò)的話，整體還是可以拒絕的嗎？那么Z檢驗(yàn)又是檢驗(yàn)什么的，可以簡(jiǎn)單講解下，Z、p、f、t檢驗(yàn)分別都是檢驗(yàn)什么用的嗎，突然有點(diǎn)亂了。
老師，第二題向上趨勢(shì)是f>s>y，向下趨勢(shì)Y>s>f，這兩種趨勢(shì)不管收益率是正是負(fù)，都是這個(gè)規(guī)律嗎？ 本來(lái)我以為這三個(gè)率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個(gè)絕對(duì)值）的關(guān)系，是不是我弄錯(cuò)了？
問(wèn)一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。?，得到的是負(fù)的收益，隨著時(shí)間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場(chǎng)有沒(méi)有區(qū)分F和S的增長(zhǎng)或下降的趨勢(shì)呢？
老師 之前您說(shuō) 期貨定價(jià) 遠(yuǎn)期定價(jià) 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計(jì)算的理論價(jià)格。 期貨價(jià)值和遠(yuǎn)期價(jià)值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個(gè)公式那F=S*exp-(rt) 是什么時(shí)候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對(duì)stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說(shuō)F是未來(lái)那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對(duì)即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個(gè)公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠(yuǎn)期的F 的市場(chǎng)價(jià)大于現(xiàn)貨S 的理論價(jià)嗎？所以就賣出高價(jià)的遠(yuǎn)期，買入低價(jià)的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時(shí)候不是要short spot，buy forward嗎？
老師，此題中通過(guò)F檢驗(yàn)，不通過(guò)T檢驗(yàn)有多重共線性，f和t統(tǒng)計(jì)量是拒絕原假設(shè)還是不拒絕原假設(shè)呢？
程寶問(wèn)答
