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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
選項1有疑問，他說只要不是市場風險跟信用風險的都是操作風險？那起碼流動性風險也是一大類風險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風險、法律風險之類的小風險呢？
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當中，我們學習了，當n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
導致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風險也會小啊
面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風險講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項是WCDR相乘的，理解起來就是WCL-EL才對呀。UL和WCL我們都知道是兩個概念。難道是操作風險這里老師講錯了嗎？還是我之前哪里知識點理解錯誤？請老師指教
老師好，再確認一下，巴塞爾一增加了市場風險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風險的修改和操作風險的新增，沒有提及市場風險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風險、市場風險、操作風險等 多種風險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風險的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學的有點蒙；信用、市場風險科目計算的var及公式，與這個操作風險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學多了，一會考慮這個風險，一會考慮那個，有點懵了。
選項B，老師解釋巴塞爾準則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)??？
選項B，老師解釋巴塞爾準則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風險，所以錯了。可選項B的表述是說巴塞爾準則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)??？
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因為外部數(shù)據(jù)對建模操作風險的一個主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
請問FRTB 和巴3是什么關(guān)系，操作風險里沒有提到這塊內(nèi)容。另外在介紹VAR的計算式有時會提到horizon是20天，然后又說VAR是99%，10天的VAR，這里的20天和10天分別指什么？有什么區(qū)別？
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