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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
老師，在操作風險中說每個風險大類需要獨立同分布，然后用copula去將他們整合，我想問的是copula不是針對非線性相關嗎，也就是兩兩之間是有相關性的對吧，獨立能說明不相關，那這怎么解釋呢？
麻煩問一下，P171中遠期價格和期貨價格如此理解是否正確；還有，站在一個時點定一份遠期和期貨的價格，如何知道未來利率和價格的上升下降呢，如果不知道實際操作中又是怎么定價的呢？
老師好，1.請問一下這里short FRA可以更清楚講一下嗎？因為講義中寫的是鎖定借款給別人利率，為什么回答問題里說的是支付浮動利率呢？2.老師請講一下short FRA怎么操作，利率上升怎么賺錢？
想請問這個ppt里面，1.兼并套利，買入被收購，賣出收購方是什么意思呢，什么叫被收購和收購方呢？2.第二段例子里，這種套利是不是必須在聲明之后才可以操作，不能以20價格，必須以28元價格買嗎？
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
bull-spread當中，有對沖成本，有對沖風險的操作，bear-spread當中，1.為什么兩個都是對沖成本呢，對沖成本和對沖風險有什么區(qū)別呢，2.可以分別解釋一下什么是對沖成本，什么是對沖風險嗎，聽完后還是不太理解？
您好，請問 1.不要等號的這些，我操作之后，按了等號，發(fā)現(xiàn)沒有任何差別啊？為什么一定不能按等號呢？ 2.計算器的蓋子是不是只能放在計算器后面當?shù)鬃?？不能蓋在計算器正面是吧？
老師。我沒太懂這道題。是說 操作彈性有四步，identify->measure->assess->manage這樣嗎？(這四個對嗎？)所以這個設置情景屬于第二步？？ 老師呀 另外三個選項是在形容什么呀？對于彈性的知識點我好凌亂( ▼-▼ )
老師第一個基差風險是由標的不同和到期日不同構成的，所以如果標的和到期日相同的話，就不會有基差風險了嗎？另外longthebasis和longhedge一樣嗎？longhedge.是不是和long.the basis的操作方向完全相反？
老師好！這里說Barbell benefits more from interest rate volatility。在操作中，預期收益率小，用Cbullet；在預期收益率大時，用Cbarbell。我想問的是，怎么看出來，這道題問的是預期收益率是大還是小呢？謝謝！
老師我算了一下操作，借10000美元，換13680CHF,同時期貨市場賣13728CHF三個月合約，存銀行3個月，得13728CHF，得10090美元，還借款10000美元，但借款本息是10105美元。我不知道自己錯在哪里
平倉（close out），平倉就是提前進行的，不是到期的時候進行的，提前進行的話，就是某個時刻點投資者發(fā)現(xiàn)自己不需要這份合約了，那這個時候，投資者就可以做一個反向交易，進行平倉（close out）。老師，請問上述的反向交易具體是怎么操作
程寶問答
金程問答
