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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
賣了 但是他這個債券的套利操作有點(diǎn)看不太懂 為什么要買入一個2年期的帶利息的債券再把利息抽出然后賣掉呢？
1.exchange 跟 CCP是什么關(guān)系？當(dāng)了交易所會員了還要單獨(dú)去注冊CCP會員？2、close out具體怎么操作，當(dāng)保證金不及時交，CCP強(qiáng)平時，是直接把這筆合約注銷掉還是按現(xiàn)價賣？那跟這筆
short一個執(zhí)行價格較高的put，市場價格低于執(zhí)行價格才會行權(quán)，為什么期權(quán)費(fèi)高呢？還有short put是看漲心理，期待買家不行權(quán)賺取期權(quán)費(fèi)來獲利具體是怎么操作呢？如果執(zhí)行價是10，看漲心理這個
老師 我記得對沖基金與共同基金最顯著的差別之一就是 hegde fund 是 nontransparent的，所以對沖基金的基金經(jīng)理做什么操作什么投資風(fēng)格都是不需要Investor知道的，這是
老師您好， 我想請問一下， 1，關(guān)于對沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時再對沖干凈delta，第二次對沖delta的操作不會再產(chǎn)生新的gamma嗎，如此往復(fù)豈不是一個死循環(huán)
這題就是合成FRA的操作方式。 FRA2*5，代表的是在未來兩個月是要鎖定三個月的利率，也就是說我只要借三個月的錢就好了，這個題的意思是我先借未來5個月的錢，然后在最開始的兩個月把這筆錢再投資出去，就相當(dāng)于我在最初的這兩個月是沒有借錢的，這個題說的就是這個意思。
請問操作風(fēng)險精選題ppt的第40頁關(guān)于SMA這道題： 1.這題解析說“Also, banks must not use losses net of insurance recoveries
這道題要解決應(yīng)該是參考的中心極限定理吧？里面這個標(biāo)準(zhǔn)差是100個樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，他和總體均值差著根號n。當(dāng)你算置信區(qū)間的時候，這兩個樣本的兩個標(biāo)準(zhǔn)差根本不可以一概而論吧，他倆差著10倍呢
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項(xiàng)想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
放回再重抽這個細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對一次性VAR的改進(jìn)了。所以放回這個細(xì)節(jié)是沒有必要的吧？
老師我想問一下計算器，2nd 7那個功能以前輸入過五個數(shù)據(jù)到X05，下次要輸入三個數(shù)據(jù)到X03，但是X04、X05還是0，2nd 8之后顯示n還是等于5，是不是對結(jié)果有影響？怎么把X04X05刪掉呢
想問一下，我在經(jīng)典題專項(xiàng)的時候做有關(guān)于N、I/Y 、PV、PMT、FV這一類的題目時，我自己用計算器算出來的結(jié)果和題目總是有1-5的誤差，基本上每一道題目都是如此，我想問一下這是什么原因呢
老師您好，想問一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時候直接用權(quán)重乘以三個預(yù)期值，這樣做有什么問題；還有最后的方差公式是哪里來的，是權(quán)重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
題目第一行的seasoned該怎么理解?。课覄傞_始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說三個月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個月，每個月支付一次來算的。
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