金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這一頁(yè)的D*P和C*P都是啥意思呢，一級(jí)基礎(chǔ)問(wèn)題請(qǐng)老師幫忙解釋一下，謝謝！
老師您好，能再解釋一下Q29嗎，不懂為什么d是錯(cuò)的 a和b選項(xiàng)也不是很明白，謝謝
信用風(fēng)險(xiǎn)的百題第29題答案是1.0，d2算出來(lái)是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒(méi)有講這道題
針對(duì)D選項(xiàng)，如果只是put option，其實(shí)也是沒(méi)有機(jī)會(huì)行權(quán)的吧，這樣的話，如果選項(xiàng)中只有putoption是不是就對(duì)？
請(qǐng)老師講一下582題，還有全局估值法哪里需要考慮相關(guān)系數(shù)？581題的d選項(xiàng)也麻煩老師講一下
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第五題的D選項(xiàng)，the volatility 越大不就會(huì)使得IR降低么？和后面的the highest IR有些矛盾吧
老師，我想問(wèn)一下這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思？沒(méi)懂，選取的那段時(shí)間是正太分布？時(shí)間是服從正太分布？
這個(gè)題目的D選項(xiàng)不是更側(cè)重于時(shí)間對(duì)債券價(jià)格的影響嗎，應(yīng)該不屬于market risk啊
案例百題第6題D選項(xiàng)和第5題B選項(xiàng)一模一樣，為什么第5題不選B？
老師好(#^.^#) 如圖，52題，想問(wèn)，D選項(xiàng)中的，stop-and-limit sell order，限價(jià)止損這種指令，一般應(yīng)該有2個(gè)價(jià)格吧？
老師您好，D選項(xiàng)中distorted risk measures指的是什么方法呀？既然VaR和ES都是屬于spectral的，為什么說(shuō)neither intuitive nor commonly used in practice啊？
23題問(wèn)一下d為什么錯(cuò)了？題目里面不是說(shuō)80%prob of going up each period 嗎我感覺(jué)直接可以用誒
請(qǐng)問(wèn) 如圖，c和d請(qǐng)問(wèn)是什么copula (完全不記得了)，請(qǐng)問(wèn)是選項(xiàng)a高斯copula的另一種名稱嗎？謝謝
47題的D選項(xiàng)quadratic programming考慮了industry size volatility beta 錯(cuò)誤的原因是quadratic programming還考慮了alpha, risk,transaction這三個(gè)因素？
這題怎么理解，novation是建立一個(gè)新合同代替舊合約，D看不懂，其他也一起解釋一下，謝謝
程寶問(wèn)答
