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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這道題D選項(xiàng)中executive committee屬于董事會(huì)嗎？委員會(huì)一般屬于董事會(huì)嗎，是第幾道防線呢？
老師您好！這個(gè)T-t=1的情況不是可以用簡化版的Merton Model么？而且答案D還真就是，這種該如何判斷呢？
C項(xiàng)為為什么對了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機(jī)構(gòu)回測嗎？ D為什么是錯(cuò)了呢？能解析下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎
老師，D選項(xiàng)剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動(dòng)性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達(dá)85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師這里說的D是指修正久期嗎，麥考林久期能反應(yīng)利率的變化對價(jià)格的影響嗎，怎么反應(yīng)的呢。有效突性為什么是除以deltay的平方呢？
這個(gè)題目的d選項(xiàng)如果是借長投長還是接長投短呢，借長投短指的是，借長期的負(fù)債，投短期拿利潤來緩解流動(dòng)性壓力么
第三題的D老師講的時(shí)候說，VaR不會(huì)檢測到相關(guān)性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個(gè)是不是有點(diǎn)沖突啊？
這道題的D選項(xiàng)是不是意思是說backtesting只能檢驗(yàn)VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗(yàn)”有效性？
10月份押題的第7題，梁老師在講到D答案時(shí)，講解是不是有誤？（雖然不影響最后的答案）題目說的是1天的自相關(guān)系數(shù)，梁老師直接把這個(gè)當(dāng)成了mean reversion。請問這題如果D答案說的是自相關(guān)系數(shù)
請問老師，第一個(gè)題的d選項(xiàng)和第二個(gè)題的a選項(xiàng)之間有什么區(qū)別？第一個(gè)題里面的d選項(xiàng)，老師說壓力測試只能使用在當(dāng)前時(shí)期，而不是歷史時(shí)期，而且壓力測試具有前瞻性，那為什么第二個(gè)題里面的的a選項(xiàng)又說依賴于歷史數(shù)據(jù)？
這道題的A選項(xiàng)為什么不對？老師在講D的時(shí)候不是說交易成本在調(diào)倉時(shí)，收益在期末嗎？
老師，我理解D選項(xiàng)說Both，意思是把Y和Z都加進(jìn)去，是指X,Y,Z組合啊，而實(shí)際是either Y or Z 均可以
老師，Q349 D這句話不是描述ERM而是描述risk management不是嗎（即reduce earning volatility的角度）？ERM的定義也有profitable risk嗎？
B答案里說銀行間交流先是私人層面，再公司層面。D選項(xiàng)里又說銀行間一般不共享信息，是不是矛盾？
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