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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent
老師好，請問nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動性資金是嗎？那么感覺D選項(xiàng)是不是也可以呢？
選項(xiàng)C跟D、以及Pearson是不是一回事啊，都是求的線性的。選項(xiàng)C構(gòu)建這么個相關(guān)性還能求出來其他什么么？
這個題目在百題上選擇的是D（流動性風(fēng)險(xiǎn)第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
如圖所示，31題，問： C選項(xiàng)中的“expected rate of return on the stock”和 D選項(xiàng)中的“expected real-world（risky）rate
請問D選項(xiàng)為什么不對，圖中這道題中B選項(xiàng)老師講解的是，一個RAF不可能單純是一個top-down的形式，應(yīng)該是一個來回溝通的形式，那我理解這題的D選項(xiàng)應(yīng)該是對的，raf可以是top-down也可以是botyom-up
for a specific contract is above the opening price. D. In a specific contract, the last day on which trading
請問老師 這道題第一句話對是不是因?yàn)閞f上升所以波動率上升，所以equity價(jià)值上升？ 第二句話，d2如果只受到r實(shí)際收益率影響的話，那實(shí)際資產(chǎn)收益率里是不是也包含rf加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那么rf上升為什么d2不受影響呢
這道題有兩個問題，一是關(guān)于d2的公式，有兩種寫法，但講義上只列了一種，這道題的解答卻用了另一種。兩種方式計(jì)算上還是有區(qū)別的，考試時(shí)怎么選擇用哪種方法？二是d2公式中的r，是用asset return 還是rf，為什么？
老師，圖中這是百題-巴塞爾協(xié)議部分 第25題。 答案中沒有考慮SRC和IRC的效果，是否應(yīng)該至少選D項(xiàng)，只有D的數(shù)值比C高？或者，詳細(xì)計(jì)算的話，是否應(yīng)該考慮SRC是取m=4時(shí)的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根據(jù)表格里的數(shù)據(jù)可以估算的吧？謝謝
1，看是否normal profit是只需要看ATC和D對應(yīng)的p和q就可以是嗎？ 還是說在看不同的圖形有不同的ATC對應(yīng)的Q，P 2，Qmc的時(shí)候?qū)?yīng)的Patc是不是應(yīng)該為ATC對應(yīng)Qm時(shí)對應(yīng)的Patc？還是看ATC和D對應(yīng)的Patc？ 我說的有點(diǎn)混亂。。。。
這道題，老師講解的是第三大是s0u11d,但我覺得應(yīng)該是s0u10，請老師確認(rèn)一下吧
老師，MD是百分比，沒有單位。這道題給的久期有單位，是9.8年。為什么不用MD=Mac.D/（1+Y/m）算出MD？
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金程問答