金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如圖所示，31題，問(wèn)： C選項(xiàng)中的“expected rate of return on the stock”和 D選項(xiàng)中的“expected real-world（risky）rate
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)為什么不對(duì)，圖中這道題中B選項(xiàng)老師講解的是，一個(gè)RAF不可能單純是一個(gè)top-down的形式，應(yīng)該是一個(gè)來(lái)回溝通的形式，那我理解這題的D選項(xiàng)應(yīng)該是對(duì)的，raf可以是top-down也可以是botyom-up
for a specific contract is above the opening price. D. In a specific contract, the last day on which trading
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題第一句話對(duì)是不是因?yàn)閞f上升所以波動(dòng)率上升，所以equity價(jià)值上升？ 第二句話，d2如果只受到r實(shí)際收益率影響的話，那實(shí)際資產(chǎn)收益率里是不是也包含rf加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那么rf上升為什么d2不受影響呢
這道題有兩個(gè)問(wèn)題，一是關(guān)于d2的公式，有兩種寫法，但講義上只列了一種，這道題的解答卻用了另一種。兩種方式計(jì)算上還是有區(qū)別的，考試時(shí)怎么選擇用哪種方法？二是d2公式中的r，是用asset return 還是rf，為什么？
老師，圖中這是百題-巴塞爾協(xié)議部分 第25題。 答案中沒(méi)有考慮SRC和IRC的效果，是否應(yīng)該至少選D項(xiàng)，只有D的數(shù)值比C高？或者，詳細(xì)計(jì)算的話，是否應(yīng)該考慮SRC是取m=4時(shí)的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根據(jù)表格里的數(shù)據(jù)可以估算的吧？謝謝
1，看是否normal profit是只需要看ATC和D對(duì)應(yīng)的p和q就可以是嗎？ 還是說(shuō)在看不同的圖形有不同的ATC對(duì)應(yīng)的Q，P 2，Qmc的時(shí)候?qū)?yīng)的Patc是不是應(yīng)該為ATC對(duì)應(yīng)Qm時(shí)對(duì)應(yīng)的Patc？還是看ATC和D對(duì)應(yīng)的Patc？ 我說(shuō)的有點(diǎn)混亂。。。。
這道題，老師講解的是第三大是s0u11d,但我覺(jué)得應(yīng)該是s0u10，請(qǐng)老師確認(rèn)一下吧
老師，MD是百分比，沒(méi)有單位。這道題給的久期有單位，是9.8年。為什么不用MD=Mac.D/（1+Y/m）算出MD？
這道題為啥是d 三個(gè)月一次利息。六個(gè)月不就是兩倍么 好歹得75000左右吧……
選項(xiàng)D，是不是這樣理解，比如從正態(tài)分布隨機(jī)變量AX+BY中抽出一個(gè)隨機(jī)變量X，X還是服從正態(tài)分布。
第二十八題老師請(qǐng)問(wèn)求d2時(shí)，什么時(shí)候r用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，為什么這一題用的expectedreturn計(jì)算呢？
老師請(qǐng)問(wèn)第62題，C和D按照比較優(yōu)勢(shì)借和按照意愿借各自賺了多少怎么算？能不能講詳細(xì)點(diǎn)，不太會(huì)
這道題目為什么選擇D，在講義上fraction并沒(méi)有提到rating agency和originator之間的摩擦，和rating agency相關(guān)的是arranger，servicer和investor。
老師好，我問(wèn)的是習(xí)題冊(cè)上的第379題。 這個(gè)東西好陌生，我們講過(guò)嗎？Durbin-Watson D test這個(gè)是超綱了嗎？這是個(gè)啥東西？
程寶問(wèn)答
