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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項中說零息債券對利率變化更敏感 零息債券無coupon 無再投資 應(yīng)該更不敏感呀
老師說選component var 最大的 ，component vari=mvar * vi ，該題最大的應(yīng)該是 C （0.105*1750000= 183750）吧 ，為什么選D（0.157*1100000=172700）？
老師您好，請問這道題為什么選D?根據(jù)short call的圖形，當(dāng)S越大損失越大，不應(yīng)該是當(dāng)Euro上升的時候嗎？謝謝
請教老師 操作風(fēng)險sa法中不能內(nèi)部的風(fēng)險可以分散后計量 為什么不能選d 另外選項a的解析沒有看明白
百題17題，D選項不屬于RCSA嗎，么老師上課說過是銀行對著銀監(jiān)會指引檢查是否達到標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)注進度之類的
D選項錯誤到底是因為credit migration 不會賠付還是僅僅是因為long position的問題，看問答里兩種解釋都有
老師，既然CML線上的組合也是有效且充分分散的。為何視頻解析里在說明D選項時，對于CML是un-diversify的判斷說是正確的？？？
D選項bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險加總，應(yīng)該是高估才對呀
能否請老師解答下D選項的定向經(jīng)紀(jì)是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀(jì)呢？這個不是正常業(yè)務(wù)嗎？
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對呢？？？
第三題的D老師講的時候說，VaR不會檢測到相關(guān)性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個是不是有點沖突啊？
這道題的D選項是不是意思是說backtesting只能檢驗VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認“有效性，但能“檢驗”有效性？
老師，這里D. 視頻老師說，BIA的income,相當(dāng)于和RAROC里的分子一樣。是凈的，是收入減去支出?？墒?，老師，我們的BIA算gross income, 這個gross 怎么能是凈的呢？凈利潤
我想問一下的是d中說譜風(fēng)險度量不簡明我可以理解，為什么說他不常用呢，var和es不都是屬于譜風(fēng)險度量嗎
這道題中D選項，如果不是reference asset和benchmark asset的spread，那原本TRS中收到收益方支出的spread是什么和什么之間的spread？
程寶問答
金程問答