金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這里D. 視頻老師說(shuō)，BIA的income,相當(dāng)于和RAROC里的分子一樣。是凈的，是收入減去支出?？墒?，老師，我們的BIA算gross income, 這個(gè)gross 怎么能是凈的呢？?jī)衾麧?rùn)
我想問(wèn)一下的是d中說(shuō)譜風(fēng)險(xiǎn)度量不簡(jiǎn)明我可以理解，為什么說(shuō)他不常用呢，var和es不都是屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量嗎
這道題中D選項(xiàng)，如果不是reference asset和benchmark asset的spread，那原本TRS中收到收益方支出的spread是什么和什么之間的spread？
習(xí)題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說(shuō)的proxy是怎么操作的？這個(gè)點(diǎn)，我聽(tīng)的是周老師的課，感覺(jué)沒(méi)有怎么提到
請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)于dollar roll的Value的公式A-B＋C-D,value如果是正的，是不是借方要給出借方補(bǔ)差價(jià)，什么時(shí)候補(bǔ)呢？
在investor的角度，也就是站在holder的角度來(lái)看，holder是有權(quán)提前賣出債券，不應(yīng)該是Vputable=Vpure＋Vput嗎？所以答案應(yīng)該選D？
這道題的D為什么錯(cuò)了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報(bào)酬的靈活性啊？另外B選項(xiàng)把a(bǔ)dd改成扣減是不是就正確了？
老師好，看提問(wèn)有點(diǎn)糊涂了，這個(gè)題的答案是選什么呢？選項(xiàng)c，the most senior怎么理解，d選項(xiàng)里是before還是after呢？謝謝
圖中AB資產(chǎn)組成portfolio，correlation為-1的話，1.是不是組合的風(fēng)險(xiǎn)為0呢？2.correlation=-1是不是一定到D點(diǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的d降低回測(cè)的置信水平不就是降低回測(cè)力度嗎？怎么會(huì)降低2類錯(cuò)誤的概率？
第7題的D選項(xiàng)，OTC沒(méi)有損失共擔(dān)不也是說(shuō)損失共擔(dān)不會(huì)傳遞給其他的參與者嗎？A不是更好嗎
可以辨析一下C和D的選項(xiàng)嗎？尤其是SMA為什么是non-model-based method？它不也有一套計(jì)算過(guò)程嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么risk free rate增加不會(huì)影響estimated default probability. merton模型中求d2的時(shí)候不是要對(duì)K折現(xiàn)求一個(gè)值嗎
dollar roll計(jì)算d的時(shí)候用的利率為啥和計(jì)算ab的應(yīng)計(jì)利息的利率不一樣？不都是損失的利率么
百題70題，D選項(xiàng)，當(dāng)pd上升，更容易違約，有抵押物會(huì)是exposure下降。pd上升，exposure下降，這不是right-way risk嗎？
程寶問(wèn)答
