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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題，D選項的說法是錯在哪里，講解老師說VAR不能衡量隨著相關性增加而帶來的后果，VAR只能計量損失的大小?？墒?，老師，相關性增加不就會帶來損失增加，用VAR可以?。?
B選項老師說是homogeneous的性質，但是B選項后半句說的是across customer type，而正確的D選項描述的是among customer。感覺B選項也不是同質性
這道題的D選項應該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應該是這樣計算的嗎？
老師請問這道題的D為什么不對呢？LTCM破產的確也有他沒有壓力測試 只用VaR所以不能準確預測出各種極端事件相關性、從而低估了風險的原因呀。
老師，這里D. 視頻老師說，BIA的income,相當于和RAROC里的分子一樣。是凈的，是收入減去支出。可是，老師，我們的BIA算gross income, 這個gross 怎么能是凈的呢？凈利潤
我想問一下的是d中說譜風險度量不簡明我可以理解，為什么說他不常用呢，var和es不都是屬于譜風險度量嗎
這道題中D選項，如果不是reference asset和benchmark asset的spread，那原本TRS中收到收益方支出的spread是什么和什么之間的spread？
習題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說的proxy是怎么操作的？這個點，我聽的是周老師的課，感覺沒有怎么提到
請問老師，對于dollar roll的Value的公式A-B＋C-D,value如果是正的，是不是借方要給出借方補差價，什么時候補呢？
在investor的角度，也就是站在holder的角度來看，holder是有權提前賣出債券，不應該是Vputable=Vpure＋Vput嗎？所以答案應該選D？
這道題的D為什么錯了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報酬的靈活性?。苛硗釨選項把add改成扣減是不是就正確了？
老師好，看提問有點糊涂了，這個題的答案是選什么呢？選項c，the most senior怎么理解，d選項里是before還是after呢？謝謝
圖中AB資產組成portfolio，correlation為-1的話，1.是不是組合的風險為0呢？2.correlation=-1是不是一定到D點呢？
請問老師，這題的d降低回測的置信水平不就是降低回測力度嗎？怎么會降低2類錯誤的概率？
第7題的D選項，OTC沒有損失共擔不也是說損失共擔不會傳遞給其他的參與者嗎？A不是更好嗎
程寶問答
金程問答
