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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師麻煩問下階段測試V1的55題,選項A為什么不正確, 另外能對選項C和D舉個例子嗎,不是很理解
最后這題說aganist the decline of euro，對沖價格下降，可以買一個看跌期權，也可以賣一個看漲期權呀，為啥只選D呢
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當S*e^rT>F的時候不是要short spot，buy forward嗎？
老師，強化課上講義這一題D選項可以看做是physical settlement嗎，也是賠付約定金額，還需要實物交割，這個選項也對嗎？
和這道題的D選項解釋相違背。同一標的資產(chǎn)的不同期限的期權的隱含波動率究竟一不一樣
這里D項老師解釋的。。。不應該是用10萬估計是保守的嗎，而不是用current exposure估計。老師怎么說用3萬估計？
老師可以問一下像這種計算表格里的D，還有其他的這些百分數(shù)據(jù)需要記嘛，這種表格考試一般會給嗎
但幸存者數(shù)據(jù)＜總體樣本，不一定意味著現(xiàn)在的樣本容量不夠大啊，只覺得D有直接關系呢？
請問long/short 同一個option， volatility smail 的圖也是一樣的嗎， 就像這里的D， 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
D選項為什么可以忽略低頻低損事件呢？這些事件雖然影響很小，但直接忽略不計不會有可能產(chǎn)生偏差嗎？
第三題的D老師講的時候說，VaR不會檢測到相關性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關性的影響，這兩個是不是有點沖突啊？
這道題的D選項是不是意思是說backtesting只能檢驗VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認“有效性，但能“檢驗”有效性？
這題的A和D不太理解，effective EPE是單調(diào)不遞減的EPE，那在本題中，不是應該和EPE是同一條直線嘛？
D選項不是說用discount window會造成對公司的恐慌和股票拋售嗎，所以不會輕易動用，為啥子還是often funded through的方式呢
請問ppt89頁Question1的最后一問d接著算下去的話最后答案是多少？計算過程麻煩也說明一下。謝謝！
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