金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師是不是說(shuō)的不對(duì)?。考热籇V01因?yàn)殡S著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣啊？
這道題為什么不理解為根據(jù)銀行的資產(chǎn)、模型等所需要的最低資本金，從而選D。而要盯著銀行自有模型而選C呢
老師，莫頓模型中，若題目中讓用physical PD，那么除了d2中的r要變成asset return，整個(gè)公式中Ke-rt中的r也要用asset return嗎
零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢？ＭＤ＝Ｍac.D/(1+y/m)。題目也沒(méi)說(shuō)是連續(xù)復(fù)利啊
老師，這個(gè)題c項(xiàng)不對(duì)吧，在atm最大，然后是越來(lái)越小的呀。d項(xiàng)比較大小我記得是不帶負(fù)號(hào)的昂
這個(gè)題里減去的D是在第一個(gè)賣的資金池里本來(lái)應(yīng)該拿到的利息和本金收入，那為什么（利息?本金）×0.4%而是本金10000000×0.4%呢？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題的D選項(xiàng)sponsor是指的基金公司還是交養(yǎng)老保險(xiǎn)的人呢？為什么負(fù)債類似于債券空頭呢 謝謝老師
Q79 A B 理解，為何蒙特卡洛可以包括相關(guān)系數(shù)和時(shí)間變動(dòng)？如何理解？ D里的歷史模擬法是哪里的方法。。記不清楚了、、、
老師這題 不是說(shuō) PD對(duì)于advanced 和 fundational都是銀行自己內(nèi)部估計(jì)的嗎 那不就是d選項(xiàng)了 ead和lgd也是internal evaluate的？
？這老師講錯(cuò)了吧 他的公式算不出來(lái)D選項(xiàng) 單純VaR的99%帶的值應(yīng)該是2.33不是2.58 后面那個(gè)才是2.58
35題，ERM是個(gè)消極的方式嗎，但是D選項(xiàng)說(shuō)是主動(dòng)，C選擇說(shuō)manage downside risk是不是錯(cuò)的？因?yàn)镋RM是更注重大風(fēng)險(xiǎn)吧？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)63題的C和D選項(xiàng)，differences between the actual and estimated squared S&P 500 return和the sum
D選項(xiàng)，考慮匯率之后的怎么就不是net了？按照匯率轉(zhuǎn)換成同一種貨幣，再相減，這不是net嗎
老師第五題c是用t value=2.46與99%雙尾的2.58比較吧？2.46小于2.58所以接受，d的t value是0.318也小于2.58所以接受
老師，D選項(xiàng)中，最小轉(zhuǎn)移金額不是越小，就越有利于降低敞口嗎？這道題也沒(méi)有說(shuō)明是提高還是降低這個(gè)值呀？
程寶問(wèn)答
