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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預期損失，然后將不良資產加上這個非預期損失，除以資產，算出貸款不良
A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進而影響貸款的信用風險。如果利率上升，借款人的債務負擔可能加重（債務人可能也會有浮動利率的債務），所以并不能完全排除市場利率對其違約風險的影響把 C
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
第一，信用風險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經負數(shù)了，那合約的敞口不應該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
spreads following bankruptcy。破產導致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
程寶問答
金程問答
