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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題到底是不是錯(cuò)的？B-S模型里計(jì)d1/2的時(shí)候不需要考慮分紅吧？只是在Call期權(quán)價(jià)值地方才需要考慮e^-qt
D選項(xiàng)理解的話是不是因?yàn)槲磥須W元升值，USD貶值，所以是存在arbitrage的？但是這個(gè)題目也沒有說risk free rate所以沒辦法計(jì)算interest rate parity
請(qǐng)問這里的duration estimate的P0是什么呢 這個(gè)公式怎么和老師側(cè)邊寫的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
D選項(xiàng)我看金程發(fā)的二級(jí)核心考點(diǎn)精要小冊(cè)子里面，明確說普通模型2是均衡模型，同時(shí)也是無套利的。是否我要手動(dòng)更正下?
老師，我的思路是delta＜0，說明或者是short call或者是long put ，已知說only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯(cuò)
B的意思是說，我無法儲(chǔ)存市場(chǎng)又沒人要的時(shí)候，我給別人幫我儲(chǔ)存，支付費(fèi)用，所以為負(fù)嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
老師，還有D選項(xiàng)為什么是對(duì)的？波動(dòng)率高，那equity必違約，那不是賠的更多嗎？為什么還會(huì)benefit from，就像姚老師在回答里說的
D選項(xiàng)有問題吧 不應(yīng)該是系數(shù)的平方嗎 如果兩個(gè)系數(shù)大于一 但正負(fù)抵消小于一不就不符合了嗎
老師第66題的B和D選項(xiàng)還是不太明白，違約概率的上升對(duì)應(yīng)股價(jià)下降，從Δ的角度來看，股價(jià)下降對(duì)in the money的put 的價(jià)值影響更大啊
63題，圖2老師上課講到cip成立 ,b=0，cip不成立，b>0，這一題的D，說的是CIP成立，這樣不是就不存在b了嗎？
請(qǐng)問第64題計(jì)算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)時(shí)需要用strike price2200,這里的strike是指call option的行權(quán)價(jià)格嗎？還是說股指現(xiàn)在的價(jià)值就這樣表達(dá)？
Q80. 老師 請(qǐng)問continuously compounded就是用 ln是嗎？我隱約記得好像不是這樣，而是D=Fe^-(rf＋cs)(T-t)這樣？請(qǐng)問老師這是同一個(gè)道理嗎？
還有老師，請(qǐng)問第3題D的表述要怎么看呀？拒絕一個(gè)錯(cuò)誤的原假設(shè)的概率是95%，我覺得這樣說也沒有什么問題吧。
如果不論題目光看選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的話因?yàn)榭梢愿?jìng)價(jià)，是不是不是所有風(fēng)險(xiǎn)都要共擔(dān)，是不是選項(xiàng)D就是對(duì)的
C和D中也提到了normal：因?yàn)橛星疤釛l件“a large number”，根據(jù)中心極限定理，樣本均值趨向于正態(tài)分布，但是為什么autocorrelation也趨向于正態(tài)分布？
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