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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，請問477題為什么選B？zero-coupon的Mac.D應(yīng)該是最大的，那么反推回去就得到其DV01最大？
Failure 4老師之前上課說是波動率的變小的程度跟經(jīng)濟下行的關(guān)系 不明顯 這個D貌似不是這個意思嗎？ 我的理解有什么問題嗎？ 謝謝
on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 這題的公式，課程里沒有講解，能講解下嗎
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
不太懂，為什么d選項涉及到應(yīng)收賬款了不是應(yīng)該收到實際還沒有收到嗎，不就存在違約風(fēng)險嗎
B為什么錯，D為什么對。蒙特卡洛模擬不是對收益率分布有要求嗎？在和bootstrap對比的時候有提到，這類為什么又說沒有分布要求？
老師，選項D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因為只有model3的basis pt vol里有一個e的-kt次方，別的model都沒有
enter into a forwad是不是等同于long方？forward一般不能提前終止，futures可以提前平倉是嗎？D選項fixed-for-floating是支固定收浮動的意思嗎？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請驗算下。另外，這兩個公式為何是一致的，煩請指導(dǎo)下？謝謝
選項C和選項D沒有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進行說明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時間，這句話哪錯了理解不了
根據(jù)b和d不是同一種策略嗎， 根據(jù)c+k=p+s0這個公式，不應(yīng)該是持有一個看跌期權(quán)嗎
D選項代理人角度沒懂。是說因為限制了代理人能做的操作導(dǎo)致市場上有些套利機會一直存在？所以就存在異象嗎？
B選項老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項后半句說的是across customer type，而正確的D選項描述的是among customer。感覺B選項也不是同質(zhì)性
程寶問答
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