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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 我不明白為什么AC不提前行權折現(xiàn)要減去D 不提前行權這個紅利不是給short方的嘛 long方拿不到啊
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時候沒有乘N（d2），算p的時候是根據(jù)評價理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細解答么？
u和d的公式里面的西格瑪是什么??？什么叫看清楚就可以了，都不講是什么，我怎么看清楚啊？？能不能換個老師來講課??？
老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風險、借貸風險、操作風險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風險，所以才選d嗎
老師好，D選項再解釋一下吧？A選項中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會被抵押，是我記錯了嗎？
請問老師這個題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個GEV的假設么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！
表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實際上減少了收益的平均波動率以及相關系數(shù)。解析里不是說波動率減少那為什么不選D
這個100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應該是一直會變的，這里僅僅是期初支付的話后面不支付，后面仍有不平衡
老師好，這個題目我選的D。理由是：因為存在survivorship bias, 所以return被高估，但同時risk被低估了；又因為real estate fund 的流動性好了，return被unsmooth，風險比以前smooth的時候增加。
我理解的是，違背次可加性，即總風險會大于A的風險+B的風險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風險+B的風險的方式，所以會低估總風險。這樣理解對嗎？
在二叉樹中，問：1、我看到別的講義中：上漲的概率，用πu來表示；下降的概率，用πd來表示。 那么，πu、πd是什么的縮寫嗎，為什么這樣表示？2、在用二叉樹計算期權的價值的時候，是需要保留到小數(shù)點后4位嗎，我發(fā)現(xiàn)我算的有時候跟答案對不上，幸好個位可以對上，我就選了相近的答案。
A不是很對吧，如果兩個threshold一個是10，一個是20 ，但是value-threshold之后兩種threshold對應的敞口都小于MTA，都不需要交付抵押品，哪里會有抵押覆蓋的區(qū)別呢？D
老師好，押題第48題中的D選項，視頻老師說是因為C選項更準確所以選C，可是即使C選項不正確的話感覺D選項也是有點問題吧？forwardrate不是應該在0時刻簽訂合約的時候就已經guaranteed
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風險利率不影響PD的計算，我不認同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風險利率的，應該是有影響的，如圖
老師，這個題我的思路是要交換先要有意愿，那D中Oill本身就在浮動市場有相對優(yōu)勢，它根本不需要交換，所以直接排出D。還有一個疑問是老師講過總收益是各自相對優(yōu)勢的相減這個我理解，但是到底是誰減誰啊，因為這道題是換浮動，意思是不是付浮動收固定，所以是固定減去浮動嗎？還有答案的解題思路是什么?。?
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