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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會(huì)說異方差包括同方差？?jī)烧卟粦?yīng)該是對(duì)立的概念嗎？
D選項(xiàng)同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會(huì)說異方差包括同方差？?jī)烧卟粦?yīng)該是對(duì)立的概念嗎？
第40題，老師說就是個(gè)選項(xiàng)算一遍看哪個(gè)對(duì)，實(shí)際上四個(gè)選項(xiàng)都是計(jì)算上都是對(duì)的。為何最后選擇D？老師是不是答非所問了？
這道題目，如果用概率做加權(quán)平均，求出利率為4.8%，然后帶入計(jì)算機(jī)，N=1，I/Y=4.8，F(xiàn)V=100,PMT=0，算出來PV=-95.42，選擇D，這么算為什么不對(duì)啊
老師好\(^o^)/~ 如圖，20題，問： 1、老師解釋下B、D選項(xiàng)的久期的正負(fù)吧？ 2、買賣債券會(huì)影響債券久期的正、負(fù)嗎？ 3、金融產(chǎn)品的長(zhǎng)、短期會(huì)影響久期的正、負(fù)嗎？
如果是用資產(chǎn)收益率替代無風(fēng)險(xiǎn)收益率的話，在求call的價(jià)值時(shí)，不僅d2的公式中替換，在K折現(xiàn)時(shí)也替換無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎
of the benchmark is 4%. What is the beta of the portfolio? A 1.00 B 0.80 C 0.64 D -1.00 平均正確率：70.9% 正確答案：A你的答案：C 老師題目中的correlation是系數(shù)，還是cov（p，b）？
老師好，這道題，若是考慮了single name CDS和digital CDS的保費(fèi)的話，是不是答案還是選擇D？因?yàn)閟ingle name CDS 保費(fèi)只是比digital CDS 保費(fèi)高了10bps？可以這么分析嗎？謝謝哦。
題干中未說是一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利，這里為什么要用一般復(fù)利計(jì)算？關(guān)于選項(xiàng)D雖然知道，利率不一樣會(huì)有套利 還是要提一下
Merton physical probability of default正確的計(jì)算公式到底是什么，為什么感覺講義里包括老師上課講的還是普通的BSM模型里算d2的公式，沒有說不用risk free rate用asset return...
老師 請(qǐng)問 這里D把long改成short就對(duì)了嘛？感覺還是不對(duì)，因?yàn)槲艺J(rèn)為up and out option不一定會(huì)不會(huì)被敲出，所以不能判斷delta和vega的正負(fù)。請(qǐng)問可以這樣理解嗎
) = VaR (A) + VaR (B) D None of the above如果A B 是相互獨(dú)立的，那么這題是選A嗎
您好老師我想問一下：CML和有效前沿是不是只有一個(gè)交點(diǎn)？這道題怎么確定投資130%的時(shí)候M點(diǎn)還在有效前沿上？為什么選D而不是選B？
老師好， 這里VaR mapping 用的 duration 是maclay duration嗎？ 零息債的D直接等于到期時(shí)間了。 算價(jià)格波動(dòng)不應(yīng)該用修正久期嗎？ 不除以 1+y ？ 這個(gè)問題怎么理解？
這題答案有誤。Note Topic 64 題課后習(xí)題答案為D，而C為此題中的A，被標(biāo)識(shí)為錯(cuò)誤選項(xiàng)。 此題正確答案應(yīng)當(dāng)是完整的B，只不過只打了一半
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