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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
押題卷74題的答案答案為D和之前同學問過的題目解答有沖突，請問跟著哪個版本走呢？是不是期限不一致的trade不能做trade compression呢？
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項結論。
按照優(yōu)勢是 c固定 d浮動，所以是L+11.5 按照意愿不應該選兩種最低的嗎， c固定 c浮動？為什么按醫(yī)院是L+12.5這里沒明白，請老師指點
D項，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會導致價格保護么？由此導致比較高的價格，高的隱含率，對于ATM option來說。。這里想考察的知識點和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
對于A來說，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負值視為0，不考慮負值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
老師好！請問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計算方法一眼，都是分別把未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個環(huán)了呀？
其他選項我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權（非公開）有非流動性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會收益高估啊
請問老師 第36題c和d選項，我還是分不清，不都是求第一年存活，第二年違約的概率嗎，為什么一個用無記憶性原理，而另一個得相減呢？
D選項我還是不懂，上一個答疑的老師的解釋我也聽不懂，需要再解釋一下。大家有不同的選擇才不會導致交易流動性風險這句話哪里有問題？
這道題是不是有點問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的?。?？？
1、D選項，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項說的資產池的價值超過ABS的價值不是一回事呀！2、另外，煩請老師講一下什么是ABS的價值？
關于相對價值策略中l(wèi)ong swap，short treasuries，我想問下當利率上升的時候要怎么理解long swap的Duration是正的，利率上升long swap虧錢，我怎么覺得應該是D是負的
習題615:老師好，這道題D是不是也不對？因為四月的change in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來源，loan是uses吧，所以這個選項是不是說反了
If all four key rates are shifted simultaneously是說四個關鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒說都變動1bp啊，為什么選項就默認1bp了呢？還有D選項是什么意思？
程寶問答
金程問答
