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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
If all four key rates are shifted simultaneously是說四個(gè)關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒說都變動(dòng)1bp啊，為什么選項(xiàng)就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項(xiàng)是什么意思？
二類錯(cuò)誤是存?zhèn)?，就是沒有拒絕錯(cuò)誤的假設(shè)，那D選項(xiàng)降低置信度不是進(jìn)一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯(cuò)誤的原假設(shè)了嗎
老師，D選項(xiàng)我能理解成因?yàn)槭荋ML，value strategy的risk premium>0，所以也就是在good times的時(shí)候value的收益率高，所以在bad times的時(shí)候表現(xiàn)得更差才會(huì)有這個(gè)premium
23題，1.沒看懂題目和答案，一會(huì)d是0.75216，一會(huì)又是0.5，到底是什么情況呢；2.還有p是0.46274，那個(gè)怎么算的，數(shù)字是那些數(shù)字帶入，請(qǐng)老師寫一下？
老師，C項(xiàng)答案中說“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風(fēng)險(xiǎn)可以有額外資本，彈性沒有嗎？還有D項(xiàng)操作彈性團(tuán)隊(duì)不是應(yīng)該保持獨(dú)立嗎？為何由IT不部門領(lǐng)導(dǎo)？
6個(gè)月的forward price> spot price, 不就是說 Tlease rate （l）的嗎？ T>6個(gè)月時(shí)，隨著lease rate （l） 的增長(zhǎng)，才有r<l， 所以price 不應(yīng)是先升后降 ，所以選D嗎？
D選項(xiàng)我的疑惑是因?yàn)閑xchange market 的交易都可以netting并且通常是中央清算機(jī)構(gòu)來進(jìn)行運(yùn)作的，這種情況下大家不都不認(rèn)識(shí)交易相關(guān)方嗎，因此是匿名的
老師，這道題A選項(xiàng)能講一下嗎？還有C選項(xiàng)ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯(cuò)了？D選項(xiàng)普風(fēng)險(xiǎn)度量它不是包括VaR嗎？那為什么說應(yīng)用不廣泛？
選項(xiàng)D為什么并非所有critical service，1.而應(yīng)是什么？2.為什么？3.知識(shí)點(diǎn)在哪里，PART1第四部分我并沒找到對(duì)應(yīng)的詳細(xì)部分
二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權(quán)都可以？只是代入公式時(shí)fu和fd根據(jù)情況不同數(shù)字不同，u,d和p的計(jì)算都是一樣的？
d選項(xiàng)追索權(quán)在存款人之后是啥意思！公司倒閉了清算時(shí)第一給的是不是depositer？存款人的錢給完剩余的損失是不是用tire2里的錢
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項(xiàng)時(shí)候說，用merton模型時(shí)，先知道股票價(jià)值和波動(dòng)率再推出公司價(jià)值和波動(dòng)率，這個(gè)過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
關(guān)于C/D選項(xiàng)，所以說EPE與loan portfolio二者有沒有關(guān)系呢？它們不是correlated的嘛？這個(gè)題目為什么只選了loan portfolio和市場(chǎng)變量的關(guān)系，沒有考慮與EPE呢？
老師 我記得ideal reference rate有一條就是要both lend and funding, 那么這里D選項(xiàng)為何又說因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)而不能算呢？沒太理解。 題干問的就是ideal benchmark,為何這條還不算呢？
為什么d不需要用公式計(jì)算pd？ Harzad rate 不是e的上標(biāo)嗎？不都是需要用無條件pd公式轉(zhuǎn)化為pd嗎？ 還是說一年的條件，在這里已經(jīng)是無條件了？
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