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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題是單元回歸，為什么要用F檢驗(yàn)，并且β1也是截距
考試時(shí)給出的F分布表會說明是單尾還是雙尾嗎？
老師，此處，為何乘以F可以轉(zhuǎn)化為和美元同樣標(biāo)價(jià)的方式？
公式中F K T的意思是什么，怎么判斷用哪個(gè)數(shù)據(jù)
遠(yuǎn)月計(jì)算f價(jià)格為什么還是用當(dāng)前的鮮活的價(jià)格呢？
第一個(gè)公式為什么是F 對應(yīng)的概率？
所以f-pv(k）中間的k,k=s(1+r)^t么？
老師說：F0已經(jīng)扣除了給賣出方的好處。啥意思
為什么F12在R1R2這條線上方啊
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當(dāng)說到F分布時(shí)，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個(gè)都稱為自由度？
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
老師您好 期貨合約的paypff 應(yīng)該是到期日才能確定的 請問題中 F0 的計(jì)算是通過0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格估算的0.25時(shí)刻的期貨價(jià)格把 那為什么是F0呢 不應(yīng)該是F0.25嗎
老師，有兩個(gè)疑問，1、F和Z只是不相關(guān)而不等同于獨(dú)立，為什么E（FZ）=0？正常不是應(yīng)該要F和Z獨(dú)立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說了Z和F不相關(guān)，是怎么看出來Zi和Zj不相關(guān)的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設(shè)檢驗(yàn)部分我沒找到這個(gè)知識點(diǎn)我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認(rèn)真作答
程寶問答
金程問答