金程問(wèn)答
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D選項(xiàng)答案不應(yīng)該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說(shuō)的是久期等于組合久期的零息債券，那不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎？
該題D選項(xiàng)trading book主要考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，banking book主要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行貸款屬于banking book所以說(shuō)忽略了利率風(fēng)險(xiǎn)，可以這樣理解嗎？可是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是包含了利率風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好，我理解d選項(xiàng)的意思是“不能確定模型的準(zhǔn)確性”，但老師的意思應(yīng)該是“確定模型是不準(zhǔn)確的”這是一個(gè)意思嗎？另外只回測(cè)十天的數(shù)據(jù)就可以確定這個(gè)模型就是不準(zhǔn)確的嗎？
老師，第16題D選項(xiàng)，高的波動(dòng)率雖然預(yù)示著收益率的要求高，也預(yù)示風(fēng)險(xiǎn)高呀。那風(fēng)險(xiǎn)高應(yīng)該說(shuō)明組合中各因素的相關(guān)性應(yīng)該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問(wèn)： D選項(xiàng)，就是，short option方，只有義務(wù)、沒(méi)有權(quán)利，所以，他真實(shí)面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計(jì)出的與真實(shí)發(fā)生的誤差更大？他估計(jì)的時(shí)候沒(méi)有考慮到short方的這種性質(zhì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師 kmv 模型需要滿足bsm模型假設(shè)嗎？DD可以用d2計(jì)算的話是不是說(shuō)明就還是得滿足bsm假設(shè)呀？但是為啥視頻中老師又說(shuō)kmv模型改進(jìn)了merton 模型要遵循bsm模型的這一缺點(diǎn)呢？
Answer: D Calculation of the BIS risk-weighted amounts for off-balance sheet OTC derivatives
老師，百題bond第90題，投資者擔(dān)心利率上升造成的債權(quán)價(jià)格下降。選項(xiàng)A是正確的方向，但是利率互換的收益不能彌補(bǔ)債權(quán)下跌造成的損失吧？另外為什么不能選D？
第6題D選項(xiàng)說(shuō)貝葉斯既可以用于連續(xù)，也可以用于非連續(xù)隨機(jī)變量，但是用于連續(xù)的隨機(jī)變量必須先轉(zhuǎn)化為離散隨機(jī)變量，這個(gè)啥意思，怎么轉(zhuǎn)化呢？
第48題，A選項(xiàng)那不是用壓力測(cè)試來(lái)補(bǔ)充，是用ES來(lái)填補(bǔ)的吧？D選項(xiàng)很對(duì)啊，就是因?yàn)閂AR考慮不到一些特殊情景，所以用壓力測(cè)試，并且配套有壓力vaR之類的
老師，這個(gè)畫(huà)綠色框的公式是類比久期凸性對(duì)股價(jià)變化的影響寫(xiě)出來(lái)的公式嗎？這兩個(gè)式子之間有什么聯(lián)系呢，我記得算VaR用的是delta-gamma，可以理解為D*P類似delta，C*P類似gamma嗎
1.這一題每個(gè)選項(xiàng)請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌拢?.還有D選項(xiàng)，solvency 2 USA是state-level ，為什么這里federal 是對(duì)的呢？（看不清題目的話，在?？?的11題）
D這個(gè)解釋是什么意思？既然C大于Y，發(fā)行時(shí)溢價(jià)，隨著臨近到期，那價(jià)格變低，Y逐步增加，趨向C。對(duì)吧？但為什么第二段又不是這個(gè)意思呢？麻煩講一下完整的正確答案
1.如圖中d1請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器怎么算才最快最準(zhǔn)呢？分別算分子分母嗎？2.一般復(fù)雜的計(jì)算公式，計(jì)算器應(yīng)該怎么算呢？怎么樣不容易錯(cuò)呢
65題，lamda是cs/lr,記得好像pd的近似也是cs/lr，為什么要先算lamda再算pd，而不是直接算出來(lái)pd?？雌渌釂?wèn)說(shuō)是因?yàn)閙agical的p d,難道之前直接用pd時(shí)不是嗎
程寶問(wèn)答
