金程問(wèn)答
老師，這道題的視頻解析不是這題的，而且題目最后一行的符號(hào)那里沒(méi)看懂
老師請(qǐng)問(wèn)一下，為什么這題我計(jì)算器按出來(lái)是約等于2.72%
請(qǐng)問(wèn)老師，您說(shuō)債券發(fā)行時(shí)刻債券價(jià)格=面值，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是一個(gè)針對(duì)frm考試的假設(shè)，就考試的時(shí)候都這么認(rèn)為，因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中債券會(huì)進(jìn)行折價(jià)發(fā)行或者溢價(jià)發(fā)行。
請(qǐng)問(wèn)息票率和貼現(xiàn)率有什么區(qū)別呢？
你好，這道題請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2.33怎么算出來(lái)的？
請(qǐng)教這道題如何求解，是先求出swap的凈頭寸，再用eurodollar hedge嗎
老師，問(wèn)什么浮動(dòng)利率債券只對(duì)3個(gè)月的現(xiàn)金流折現(xiàn)，而不對(duì)9個(gè)月和15個(gè)月的現(xiàn)金流進(jìn)行折現(xiàn)呢？后面兩期也是有利息交換的啊
1.coupon 和yield有什么區(qū)別？ 2.face value,price,和pv之間怎么區(qū)分？ 我已經(jīng)暈的不行
v=1000000(1-0.25r)怎么理解，為什么不是1000000/（1+0.25r）
如果假設(shè)的條件是價(jià)格下降25bps，那代入公式的應(yīng)該為-0.0025？
這個(gè)題目選項(xiàng)D，為什么多組觀察的均值的方便小于一組
你好，為什么cov等于第一個(gè)式子除以12-1？
你好，II選項(xiàng)不能理解，kurtosis=3不就代表了他是正態(tài)分布嗎？
為什么零息債券的利率風(fēng)險(xiǎn)大？根據(jù)麥考林久期公式是怎樣推出的呢？
請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算correlation的？0.928如何算出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
