問一下為什么midian return 小于mean return時，是右偏？
你好，問一下b對為什么c錯？能具體解釋一下這題嗎
算出k=1/36后，怎么得出答案B的？
負無窮的F為什么等于0？
請問老師，如果是卡方分布單尾的話，怎么區(qū)分從左看表還是從右看表啊
題中10分10秒的那個卡方表是不是單尾就應該用5%的數(shù)據(jù)34.764??？
請問老師，在假設檢驗中設H0=173，X拔=174這種情況可以使用P-valve與alpha比大小，為什么在回歸中只有H0假設B=0才能用P-value呢？
習題集里面第55題A和B兩個選項感覺都對啊
為什么總風險溢價 包含無風險利率？多因素模型好像不包括無風險利率
老師，前面講的歐洲美元期貨 r上升，p下降，指的不是合約鎖定的r嗎，怎么到這里對比的時候變成市場利率r了。擔心市場利率上升，不是應該也是long歐洲美元期貨鎖定一個較低的借款利率嗎？
請問老師這個公式怎么來的，和前面講的定價公式不一樣呀
金融市場與產品基礎班講義中的27頁習題1如何解答？
老師這道題（數(shù)量第80題）為什么求cov的時候要在前面乘以一個概率p？
老師您好，什么叫“持有現(xiàn)貨空頭”? 現(xiàn)貨賣掉了就交割了呀，不持有了呀。
老師您好，這個有幾個不明白的地方。 1.dollar roll 是在7/1同時賣出和買入嗎？ 因為只有在7/1同時賣出和買入這樣收益才是最大啊，因為1%的無風險利率很明顯不如5%得coupon多。如果是這樣交易，那為什么7/1號交割價格要加上AI呢？因為在7/1號就交易了，并沒有持有到7/12??？這樣是不是也就不存在現(xiàn)金的無風險收益了?。?2.算AI時，可不可以直接用5%*12/360這樣來算利率？
程寶問答
金程問答
