金程問(wèn)答
老師，這道題按梁老師講解的方法算出來(lái)為什么答案不對(duì)？可以看下哪里有問(wèn)題嗎？
老師 該題從reinvestment 角度我可以理解。但是梁老師說(shuō)的是r下降 p上升 duration 越大 上升越慢 到這里我都是可以理解的 然后他就說(shuō)大家更喜歡0息債券。 我就奇怪了 上升慢還喜歡？
B選項(xiàng)為何不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)probability default的標(biāo)準(zhǔn)差都有什么叫法呀？edf是什么的縮寫(xiě)？
B選項(xiàng)為何不對(duì)？
Ssm 公示如下 分母還有個(gè)scheduled 的錢(qián) 我覺(jué)得答案有問(wèn)題 它忽略了scheduled 所以是不是應(yīng)該用5鍵 把schedule 算出來(lái)（但這道題IY 代什么 5.5是season的）
就是分析這類(lèi)題目時(shí) call 或者put 重要嗎？就拿C和D來(lái)說(shuō) 只要看up in 就可以了？？
老師我想問(wèn)一下VaR在什么情況下滿(mǎn)足次可加性 謝謝??
就是關(guān)于浮動(dòng)利率的一個(gè)點(diǎn)，如果題目問(wèn)的價(jià)值正好在付息日 浮動(dòng)利率價(jià)值就是本金?？墒穷}目問(wèn)的不是在付息日 浮動(dòng)利率價(jià)值就要本金加利息？不理解 麻煩老師詳細(xì)說(shuō)明
老師 就是利率轉(zhuǎn)換的問(wèn)題。有沒(méi)有更好的理解表達(dá)方式？
為什么需要10000-9000？
這道題如何計(jì)算？
可以解釋一下這道題以及每個(gè)選項(xiàng)嗎？
為何選D，市場(chǎng)利率朝你有利的方向，信用損失不應(yīng)該減少嗎？
這道題目應(yīng)該如何理解？
程寶問(wèn)答
