百題，定量27題：chi-square單邊檢驗(yàn)，在5%的顯著性水平之下，不是應(yīng)該采用35.1725，而不是38.0757嗎？可是解析中卻采用了38.0757，因此沒有拒絕原假設(shè)?？墒侨舨捎?5.1725的話，將拒絕原假設(shè)。是答案錯了，還是我理解錯了？
請問老師…押題第85題 視頻里講下面圖中的圖一是steepening stack hedge不如strip hedge 有優(yōu)勢 那么如果是下面圖二的樣子就是更有優(yōu)勢 那么下面圖二叫做什么呀（圖一叫steepening嘛…）
oas是什么，在哪里有講
為什么折成quarterly的利率不可以這么算呀？
這道題應(yīng)該怎么理解？
D不正確嗎？
86題為什么不是b呢？為什么不是第一行的average monthly returns 與benchmark returns 的差再除以tracking errors 呢？而是第二行？
這道題正負(fù)號搞不明白。一開始delta 不是負(fù)的嗎 后來又變成正的 然后兩個就直接相減了 好混亂
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時候 楊老師給推過 但是和?？嫉睦蠋熣f的不一樣 請問哪個是正確的啊
關(guān)于Rho,有一些困惑 按照Rho定義: interest rate/risk-free rate 增加，call option增加，put option減少 那么換個角度:利率增加，the price of the stock減少，那么call option的價值不是也應(yīng)該減少，put option價值增加嗎？
該答案怎么理解？
請問這個題第二個假設(shè)檢驗(yàn)的過程可以寫一下嗎 老師的視頻中寫的公式和計(jì)算出的答案不一致
老師 昨天我在強(qiáng)化課下面留下的問題后來我追加提問了麻煩解答一下哦～
選項(xiàng)D的payoff也是大于零的呀，為什么不行
帶入數(shù)據(jù)后算不出答案，可以看下哪里出問題了嗎？
程寶問答
金程問答