等式的右邊為什么不是Vs+Vf乘以貝塔target
正常情況下期貨價(jià)格小于遠(yuǎn)期價(jià)格，是不是底下公式里就應(yīng)該變?yōu)榧犹?hào)呢？按現(xiàn)有公式，是遠(yuǎn)期價(jià)格小于期貨價(jià)格呀。
目標(biāo)評(píng)級(jí)是什么意思？對(duì)自身的評(píng)級(jí)？還是對(duì)交易對(duì)手或者業(yè)務(wù)的評(píng)級(jí)？
根據(jù)貼現(xiàn)和儲(chǔ)存成本的考慮一般情況下不都應(yīng)該是contango的么為何說backwardation是normal的？
這一步是怎么推出來的？倒退的看懂了，正推的沒看懂。
這道題不是很理解，x拔大于等于30的概率，并不會(huì)等于x大于等于30的概率呀，為什么可以直接求x拔大于等于30的概率。
這道題中，原假設(shè)是單邊的，那為什么選擇的臨界值不是單邊卡方5%那個(gè)數(shù)字，而是選擇的卡方2.5%對(duì)應(yīng)的數(shù)值38點(diǎn)多來進(jìn)行比較決定是否拒絕原假設(shè)。
卡方分布小于等于檢驗(yàn)，拒絕域在右側(cè)尾巴。這個(gè)怎么判斷到底在左側(cè)還是右側(cè)呀？
116 怎樣算呢？
39題的問題是不是問成本最小，那就是當(dāng)delta最大時(shí)，對(duì)沖的成本最小，答案是at the money ？如果是in the money，可put是負(fù)一啊，不是最小嗎？
老師，請(qǐng)問什么是long a butterfly spread，什么是short？
這里面誰(shuí)是本國(guó)貨幣？ 為什么
Volatility smile 要考嗎？
下題怎算？
怎樣才能由forward rate 轉(zhuǎn)到Y(jié)TM? 怎樣才能由discount factor 轉(zhuǎn)到Y(jié)TM?
程寶問答
金程問答